岭回归(ridge regression)
来源:互联网 发布:淘宝流量来源说明 编辑:程序博客网 时间:2024/03/29 22:29
ridge regression
在回归分析中,用一种方法改进回归系数的最小二乘估计后所得的回归。
在多元回归方程中,用最小二乘估计求得的回归系数值尽管是其真值β=(β0,β1,···βp)1的无偏估计,但若将与β分别看成p+1维空间中两个点的话,它们之间的平均距离E(—β)1(-β)(称为均方差)仍可能很大,为减小此均方差,用(k)=(X′X+KI)-1X′Y去代替2,称(K)为β的岭回归估计。其中X为各变量的观测值所构成的一个n×(p+1)阶矩阵,Y是随机变量的观测值组成的n维向量,I为p+1阶单位阵,K是与未知参数有关的参数,选择它使E{[(K)-β]1[(K)-β]}达到最小。
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