QDP核心计算使用方法

来源：互联网发布：手机挡字幕软件编辑：程序博客网时间：2024/04/18 22:29

QDP核心计算使用方法

核心计算代码（示例）

QdpMarket qdpMarket;MarketFunctions.BuildMarket(marketInfo, out qdpMarket);BondFuturesVf bondFuturesVf = new BondFuturesVf(qbTfScenario.TradeInfo);var response = bondFuturesVf.ValueTrade(qdpMarket, PricingRequest.Irr);qdpMarket.Dispose();

代码解读
- MarketFunctions.BuildMarket(marketInfo, out qdpMarket);参数marketInfo是MarketInfo类型可参见有关MarketInfo说明文档获取
- BondFuturesVf bondFuturesVf = new BondFuturesVf(qbTfScenario.TradeInfo);参数qbTfScenario.TradeInfo是期货合约类型数据，可参见BondFuturesInfo类型相关文档
- var response = bondFuturesVf.ValueTrade(qdpMarket, PricingRequest.Irr); 参数ricingRequest.Irr是一个枚举类型数据，如计算以下数据，传递PricingRequest.Irr即可；如计算 期货价格 传递PricingRequest.FairQuote，获取期货价格代码var futuresPrice=response.ProductSpecific["FuturesPrice"]["160002.IB"].Rate;
- qdpMarket.Dispose();进行释放
可计算数据（已知期货合约信息，可交割券信息，可交割券对应的收益率数据，根据可交割券ID可得到如下数据）部分代码示例
- 收益率(BondYieldToMaturity) var bondYieldToMaturity = response.ProductSpecific["BondYieldToMaturity"]["160002.IB"].Rate;
- 全价(BondDirtyPrice) var bondDirtyPrice = response.ProductSpecific["BondDirtyPrice"]["160002.IB"].Rate;
- 净价(BondCleanPrice) var bondCleanPrice = response.ProductSpecific["BondCleanPrice"]["160002.IB"].Rate;
- 转换因子(ConversionFactor) var conversionFactor = response.ProductSpecific["ConversionFactor"]["160002.IB"].Rate;
- 修正久期(BondYieldToMaturity) var bondYieldToMaturity = response.ProductSpecific["BondYieldToMaturity"]["160002.IB"].Rate;
- IRR(Irr) var irr = response.ProductSpecific["Irr"]["160002.IB"].Rate;
- 基差(Basis) var basis = response.ProductSpecific["Basis"]["160002.IB"].Rate;
- 净基差(NetBasis) var netBasis = response.ProductSpecific["NetBasis"]["160002.IB"].Rate;
- 应计利息（AiStart） var aiStart = response.ProductSpecific["AiStart"]["160002.IB"].Rate;
- 期间付息（Coupon） var Coupon = response.ProductSpecific["Coupon"]["160002.IB"].Rate;
- 期货价格 传递PricingRequest.FairQuote，获取期货价格代码var futuresPrice=response.ProductSpecific["FuturesPrice"]["160002.IB"].Rate;
- 收益率、全价、净价，三者已知其一可计算出其他两个数值
- 注意事项
- MarketInfo组织的债券和期货合约信息的可交割券要对应
- 在运行程序的根目录下你要放置两个文件夹【Configurations】【Data】：链接访问密码 8f31

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