机器学习知识点(二十二)高斯分布(正态分布)基础知识
来源:互联网 发布:怎样申请淘宝卖家账号 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 02:50
1、概念
正态分布(Normal distribution)又名高斯分布(Gaussian distribution),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。
若随机变量服从一个位置参数为、尺度参数为的概率分布,记为:
则其概率密度函数为
正态分布的数学期望值或期望值等于位置参数,决定了分布的位置;其方差的开平方或标准差等于尺度参数,决定了分布的幅度。
正态分布的概率密度函数曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是位置参数, 尺度参数的正态分布(见右图中绿色曲线)。
2、性质
1)如果且与是实数,那么 ;
2)如果与是统计独立的常态随机变量,那么:
它们的和也满足正态分布 .
它们的差也满足正态分布.
与两者是相互独立的。
3)和是独立常态随机变量,那么:
它们的积服从概率密度函数为的分布
其中是修正贝塞尔函数(modified Bessel function)
它们的比符合柯西分布,满足.
4)如果为独立标准常态随机变量,那么服从自由度为n的卡方分布。
3、更多可以阅读:http://songshuhui.net/archives/76501
讲述正态分布的前世今生。
4、在知乎上看到一张关于各种统计分布的关系的神图:
论文地址:http://www.math.wm.edu/~leemis/2008amstat.pdf
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