TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N);//最高价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。。HD := HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差LD := REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差DMP:= SUM(IFELSE(HD>0 && HD>LD,HD,0),N);//如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。DMM:= SUM(IFELSE(LD>0 && LD>HD,LD,0),N);//如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。PDI: DMP*100/TR;MDI: DMM*100/TR;ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。ADXR:(ADX+REF(ADX,M))/2;CROSS(PDI,ADX) AND MDI>REF(ADX,1),BK;CROSSDOWN(PDI,ADX) ,SP;CROSS(MDI,ADX) AND MDI<REF(MDI,1),SK;CROSSDOWN(MDI,ADX) ,BP;AUTOFILTER;
测试1小时，参数15,8
测算报告
螺纹指数 1小时 MDI趋势模型-------------------------------名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 | 报告生成时间2017/05/22 10:32:32资金分配量50000数据合约螺纹指数交易合约螺纹指数K线周期1小时数据开始时间2009-3-27数据结束时间2017-5-22信号计算开始时间2010-1-4信号计算结束时间2017-5-22单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费1.00%%滑点1开仓手数1初始资金比例7.14%模型MDI趋势模型参数[15,8,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数2696测试周期数8923信号个数276指令总数276信号消失次数0资金分配量50000最终权益64049空仓周期数7836最长连续空仓周期数294最长交易周期30标准离差479.05标准离差率470.56%夏普比率6.54盈亏总平均/亏损平均0.47权益最大回撤2089.07权益最大回撤时间2017/01/09 11:15权益最大回撤比3.43%权益最大回撤比时间2017/01/09 11:15权益最长未创新高周期数1821权益最长未创新高时间段2015/04/29 14:15 - 2016/04/11 09:00损益最大回撤1812.73损益最大回撤时间2017/01/06 09:00损益最大回撤比2.98%损益最大回撤比时间2017/01/06 09:00损益最长未创新高周期数1833损益最长未创新高时间段2015/04/17 11:15 - 2016/03/30 00:00风险率1.26%收益率/风险率3.02每手最大亏损1216.86每手平均盈亏101.80盈利率28.10%6.96%21.13%年化单利收益率3.80%月化单利收益率0.31%年化复利收益率3.41%月化复利收益率0.28%胜率48.55%模型得分60分平均盈利/权益最大回撤0.21平均盈利/平均亏损2.041.702.73平均盈利率/平均亏损率2.05净利润14049348210567总盈利29276.6113580.0515696.56总亏损15227.8010098.415129.39总盈利/总亏损1.921.343.06其中持仓浮盈0.000.000.00交易次数1386870盈利比率48.55%44.12%52.86%盈利次数673037亏损次数713833持平次数000平均交易周期64.66131.22127.47平均盈利交易周期133.18297.43241.16平均亏损交易周期125.68234.82270.39平均盈亏(利润)101.8051.20150.96平均盈利436.96452.67424.23平均亏损214.48265.75155.44最大盈利2183.842183.841801.52最大亏损1216.861216.86654.61最大盈利/总盈利0.070.160.11最大亏损/总亏损0.080.120.13净利润/最大亏损11.552.8616.14最大盈利时间2017/01/10 22:002017/01/10 22:002011/10/18 10:00最大亏损时间2016/12/14 14:152016/12/14 14:152016/10/11 22:00最大持续盈利次数744最大持续盈利次数出现时间2010/12/16 09:00 - 2011/04/18 14:15最大持续亏损次数965最大持续亏损次数出现时间2015/05/04 22:00 - 2015/07/09 10:00平均持仓手数1最大持仓手数1平均使用资金额2679.03最大使用资金额3996.00平均资金使用率4.87%最大资金使用率7.79%扣除最大盈利后收益率23.73%2.60%17.53%扣除最大亏损后收益率30.53%9.40%22.44%期间最大权益64140期间最小权益49370手续费901滑点损耗2760成交额90118501天时间，选择参数29,5
测算报告
螺纹指数 日线 MDI趋势模型
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 | 报告生成时间2017/05/22 10:35:11资金分配量50000数据合约螺纹指数交易合约螺纹指数K线周期日线数据开始时间2012-1-4数据结束时间2017-5-19信号计算开始时间2012-1-4信号计算结束时间2017-5-19单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费1.00%%滑点1开仓手数1初始资金比例6.62%模型MDI趋势模型参数[29,5,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数1963测试周期数1305信号个数29指令总数30信号消失次数0资金分配量50000最终权益64029空仓周期数1077最长连续空仓周期数176最长交易周期33标准离差1555.48标准离差率166.32%夏普比率2.77盈亏总平均/亏损平均0.99权益最大回撤2254.14权益最大回撤时间2013/06/27权益最大回撤比4.23%权益最大回撤比时间2012/12/06权益最长未创新高周期数231权益最长未创新高时间段2013/05/02 - 2014/04/15损益最大回撤1487.27损益最大回撤时间2012/10/22损益最大回撤比2.86%损益最大回撤比时间2012/10/22损益最长未创新高周期数194损益最长未创新高时间段2014/08/26 - 2015/06/15风险率0.03%收益率/风险率184.49每手最大亏损1487.27每手平均盈亏935.25盈利率28.06%14.76%13.30%年化单利收益率5.22%月化单利收益率0.43%年化复利收益率4.71%月化复利收益率0.38%胜率66.67%模型得分62分平均盈利/权益最大回撤0.83平均盈利/平均亏损1.991.852.10平均盈利率/平均亏损率2.04净利润1402973796650总盈利18738.309420.479317.83总亏损4709.542041.672667.88总盈利/总亏损3.984.613.49其中持仓浮盈1630.001630.000.00交易次数1578盈利比率66.67%71.43%62.50%盈利次数1055亏损次数523持平次数000平均交易周期87.00186.43163.13平均盈利交易周期130.50261.00261.00平均亏损交易周期261.00652.50435.00平均盈亏(利润)935.251054.11831.24平均盈利1873.831884.091863.57平均亏损941.911020.83889.29最大盈利3852.423852.423403.52最大亏损1487.271084.691487.27最大盈利/总盈利0.210.410.37最大亏损/总亏损0.320.530.56净利润/最大亏损9.436.804.47最大盈利时间2012/12/312012/12/312014/05/20最大亏损时间2012/10/222015/06/152012/10/22最大持续盈利次数232最大持续盈利次数出现时间2012/12/31 - 2013/05/08最大持续亏损次数111最大持续亏损次数出现时间2012/10/22 - 2012/10/22平均持仓手数1最大持仓手数1平均使用资金额2443.38最大使用资金额3311.20平均资金使用率4.31%最大资金使用率6.62%扣除最大盈利后收益率20.35%7.05%6.49%扣除最大亏损后收益率31.03%16.93%16.27%期间最大权益64029期间最小权益49986手续费91滑点损耗300成交额912440从1小时和1天的对比分析发现，大周期（日线）交易次数明显减少，亏损较少，胜率增加，总体模型得分增加，夏普率较低。可以简单得出不完全结论，DMI指标在大周期上会比小周期稍微好一些。
