python_numpy_计算对数收益率和还原问题

可以使用np.log和np.exp这两个：

x=5000y=6000ret=np.log(float(6000)/float(5000))print retnew_y=6000/float(np.exp(ret))print new_y

#举一个更加复杂的例子：

import pandas as pdimport numpy as np#计算收益率x=range(0,1000,1)y=range(1,1001,1)data=map(lambda (a,b):float(a)/float(b), zip(x,y))ret=np.log(data)#还原价格序列last_close=y[-1]new_x=[]for i in range(len(ret)):    j=len(ret)-i-1    if i==0:        new_close=last_close        new_x.append(new_close)    if i>0:        new_close=np.exp(ret[-(i)])*y[-i]        new_x.append(new_close)new_x.reverse()