最大似然估计的缺陷 —— 方差和均值的 bias
来源:互联网 发布:淘宝网虚假交易处罚 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 07:37
0. 均匀分布期望的最大似然估计
首先我们来看,如何通过最大似然估计的形式估计均匀分布的期望。均匀分布的概率密度函数为:
对
导数小于 0,因此可以说
1. 方差的有偏估计(biased estimation)
How to understand that MLE of Variance is biased in a Gaussian distribution?
2. 均值的有偏估计(biased estimation)
Is there an example where MLE produces a biased estimate of the mean?
由第一部分知,该均匀分布期望的最大似然估计为:
所以有:
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