2017.07.13回顾 MIC

1、上午主要是做类主产品的新模型决策规则，解决了9F两个字段缺失用什么替代的问题，三种方法，用缺省值替代，用0替代，用开发集woe加权替代，用缺省值不合理，因为缺省值在开发集上有特殊的缺失含义，用0影响整体输出结果的均值等 ，最后用woe均值替代至少整体评分输出均值影响并不大，如若一个自变量如此替代，对总体通过率的估计影响应该不大

2、上午开了个会，主要是几个新人介绍自己的建模思路，反正保持原则，有一句说一句，不懂就不懂，别人使用的新方法和新技术，我完全有可能不了解，这也说明我自己有很多需要提高的地方，对于别人说的不对的地方，就是要去撕，不要怂，据理力争

3、中午利用休息时间看了下上午开会一个新人提出所谓MIC（最大信息系数），用于度量两个变量间的相关性，我大概看了下，计算方法有了大致了解，计算量偏大，而且最后落脚点是线性模型，即便自变量有一些非线性关系，最后导入到一个线性回归，总感觉有哪里不妥当的地方，有坑吧，以后做回归模型的时候可以深究一下

4、从这次会议，我也感觉到我专注信用模型，知识面似乎窄了点儿，我是不是应该去参加各种种类的大数据竞赛，以开拓自己的视野，掌握更多的方法，我觉得如果有时间应该去做这个事情

5、下午继续工程开发，并且测试，解决了除员工贷以外的所以其他产品的逻辑

6、继续开始rolling variable的开发，主要就是一个类别太多的分类变量合并的问题，讨论过程中也获得一种新思路，就是个时间远近来调节权重