不做高频,量化策略到底能不能战胜抛硬币?
来源:互联网 发布:乐玩编程助手 编辑:程序博客网 时间:2024/05/21 10:25
在回答这个问题前我想先来讲一个故事。
50年代末,统计学家Kelly在贝尔实验室任实验室助理,师从Shannon(信息论鼻祖),提出了Kelly Criterion 凯利准则,即:通过计算edge和odds来选择最佳投注比例的公式,目的是为了追求长期投资获利的最大化,根据赢输的概率及获利多少来决定投资(赌注)的大小:
其中Pwin表示胜率,Ploss=1-Pwin,b表示赌赢了的赔率(赌赢的收益/本金)。f表示单次下注占总资金的比例。
举个简单的例子
假想一个赌博游戏。赢的概率是60%,输的概率40%。入场费随意交。如果赢了获得2倍的入场费金额(b=2),输则输掉入场费。小编有100元做本金,请问小编每次给多少入场费,若干次游戏后几何期望收益能最大?
答:f =(2×0.6-0.4)/2 = 0.4。
也就是说最佳的策略是每次投剩余本金的40%。
这个简洁的公式,将信息论与赌博之间的本质联系揭露出来,告诉我们在有限了解的信息下,如何下注能使得资本增值的速度最大化。
而当时在MIT任数学讲师的Edward·Thorp,年纪轻轻联合一个小伙伴,俩人跑到Las Vegas,一人负责在赌场场内赌21点(Blackjack),把能够发送场内状况的信号器藏在了袜子里;一人躲在场外(据说是一棵树上)拿着信号器和计算器计算,根据Kelly准则计算制定的策略下注赌21点,大胜而归,直接导致赌场对他下终身禁入场的逐客令(也有一说是Shannon和他老婆去的)。
回到“不做高频,量化交易获利的概率能不能战胜抛钢蹦”这个问题上来。21点的最佳策略胜率为49%左右,是数学家通过大量的模拟计算得到的结果,玩家只用记住下列三个矩阵里的内容即可应对庄家不同的出牌情况:
- 不做高频,量化策略到底能不能战胜抛硬币?
- 趣谈-不做高频,量化交易获利的概率真的能战胜抛钢蹦吗?
- 用python做量化投资系列之比特币---盘口高频策略
- 量化策略
- 高频交易到底是什么?
- Win7到底能不能“裸奔”?
- 摆地摊到底能不能赚钱?
- 接口到底能不能实例化?
- 隔夜茶到底能不能喝?
- 接口到底能不能实例化。
- 分类到底能不能添加属性?
- MIP到底能不能提升排名
- 主要量化投资策略
- 量化交易策略
- 量化 策略基本理念
- 量化策略分析师
- 【量化课堂】海龟策略
- 量化策略平台
- Select 语句执行顺序以及如何提高Oracle 基本查询效率
- 专业的HTML操作API Aspose.Html 上架 | 附试用版下载
- linux3.* 内核的__setup函数
- 富文本编辑器ueditor的使用实践
- Anaconda 安装程序网址
- 不做高频,量化策略到底能不能战胜抛硬币?
- Kafka vs RocketMQ——单机系统可靠性
- Python--类的高级特性
- 二、MySQL数据库数据迁移
- windows从注册表获取ip配置信息
- Android_监听系统短信
- 国外官网ngrok内网映射外网方法
- android 字符串比较
- angular-cli配置 windows