Quantrader学习笔记

Quantader 学习系列之 《初识 Quantader终端》

引言

本文仅是对国泰安量化投资终端 Quantader 的初步学习笔记。记录了基本方法和一些细节问题
的分析，至于 API 的解析和具体策略的编写将在后续的文章中具体分析，敬请期待。

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工具介绍

Quantrader 是国泰安所研发的量化投资终端。与 matlab 语言无缝贴合，
提供了完备的 API ，非常适合以 matlab 为工具的量化投资者。
软件的界面如下：

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行情数据

• 二级全市场的股票、期货、期权、基金及指数的行情数据基本齐全。
• 其余的信息几乎没有
• 切换行情数据频率时速度极慢
• 不支持数据从界面直接导出

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策略管理

• 新建策略：
  通过对策略的配置文件 StrategyCfg、Stkcd、BackTEstCfg
  的设置，可以完成策略的新建过程。当然一般使用GUI界面进行设置更为方便。
• 修改策略：
  如果要修改策略的逻辑，点击功能栏的 “修改策略逻辑” 就能
  实现，自动打开 matlab 修改策略的源代码。
• 策略回测：
  
  • 可以对比两个策略的绩效
  • 启动项选项：
    
    • 调试模式运行：策略运行后，弹出 matlab 的策略脚本编辑窗口、
      变量空间窗口、command 窗口方便用户实时
      监控策略运行状态（仅脚本运行时可以选中）
    • 显示策略引擎控制台：策略运行后弹出控制台，方便用户监控
  • 交易监控：
    
    • 篮子交易：主要应用在对一揽子证券标的进行批量操作。篮子交易的类型支持以
      资金权重交易和以目标持仓交易。
    • 半自动交易：在发出策略信号时，会先将策略决策出的目标持仓。投组权重先发
      送到右侧的监控界面。半自动交易建仓之前需要在界面设置所要交易的策略名称及账户
      组。
    • 策略自动交易：在策略发出信号后直接进行交易。
  • 回测记录：
    
    • 双击回测记录：可以显示该次回测的成记录、委托记录及回测日志，选择
      “ 成交记录 ”，双击成交记录，可以查看相应的行情 bar 图，并高亮
      显示该次的成交信号。（这功能有趣）
    • 交易日志：
    • 绩效导出

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策略参数说明

• 策略决策频率：
  由周期乘以数据频率表示。比如：2 × 15 分钟，这里的15分钟，
  即策略的重平衡频率 returnCalFrequency（也是计算收益率周期），可以理解为决策
  间隔基本单位为 15min ；这里的 2 ，指重平衡周期 rebalanceCycle ，每隔 2 个单
  位生成一次决策指令，即每 30 分钟做一次决策。
• 策略输出：
  策略输出包括，委托单、投组权重、投组目标持仓。
• 交易时间设置：
  根据交易品种选择，包括股票\个股期权交易时间、商品期货交易时间
  、股指期货/股指期权交易时间、夜盘交易时间，如果是混合品种策略，则需要选择交易
  时间最长的品种。也可以通过勾选 “自定义运行时间”，自行设置策略运行时间。
• 数据填充设置：
  设置调用数据的填充方式，分交易日和工作日
• 交易算法设置：
  只有当策略的输出为投组权重/投组目标持仓时该项可设置，策略
  每次决策输出投组权重/投组目标持仓，策略引擎将其转换成目标订单，并根据
  设置的订单完成时间、下单间隔、缓急程度下单分批完成目标投组。比如，订单完成时间为
  40 秒，缓急程度为紧急，则每 20 秒尝试一次市价单，分两次完成目标。
• 交易账户类型配置：
  可设置使用交易账户的数量，同时配置交易账户的序号，在策略
  里使用 placeorder 函数进行下单时，可以决定该订单发送到那个交易账户。
• 自定义参数：
  用户可以设置自定义参数策略，设置完成后，这些参数写
  配置文件 strategycfg ，方便进行参数调整。

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回测参数说明

• 交易延迟：
  策略从投资决策到通过交易生成持仓的延迟。
  必须为非负整数。
• 交易成本：
  按品种交易费用等成本估计的一个交易成本。
• 基准指数：
  用于对于的基准收益率，也用于绩效报告中夏普指数
  等指标的计算。
• 市场参与度：
  对于输出委托单的策略，回测时将按照市场成交量*参与度
  与委托量进行撮合，如果无法完全成交，未成交委托将等待
  下一笔数据的成交量*参与度进行撮合。
• 自选成交价格：
  回测时以次价格序列成交，目前有五个可选项。分别是：Vwap，开盘价、
  收盘价。对方最优价、自定义。
• 不利价位变动数：
  就是滑点。

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指标的计算

这里只列出比较值得注意的指标计算方式

1. 累计盈亏：
   说明文档中说累计盈亏是每日盘后清算所得的
   账户权益变动总和。
   累计盈亏 = 期末权益 - 初始权益
2. 年化收益率 ( % )
   收益率 * ( 252 / 交易天数)
3. 年化超额收益率 ( % )
   年化收益率-基准年化收益率
4. 总交易天数
   策略交易的天数，如果有为结束交易的当天也做为一天。
5. 夏普指数
   年化的夏普指数 = (组合年化收益率-基准年化收益率) / 组合的年化波动率
6. 最大仓位
   持仓占用资金占总权益的最大值
   
   • 股票账户：max （总持仓市值 / 总权益）
   • 期货账户：max （总账户保证金 / 总权益）
7. 最大回撤
   
   • 最大回撤开始时间：产生最大回撤这段行情走势的波峰时间
   • 最大回撤结束时间：产生最大回撤这段行情走势的波谷时间

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交易设置

• 账户初始化：
  账号每天盘前初始化交易参数 （白盘每天盘前 08:50 进行初始化，夜盘 20:50 进行初始化
  ，自动获取柜台最新交易佣金；如盘前初始化交易参数失败，则可以点击 “获取交易参数”进行手动获取
• 股票账户参数填写：
  
  • 单边交易佣金
    如，填写 10，则表示按照交易金额 * （10 / 10000）收取佣金。
  • 过户费
    按照交易数量的百分之几填写（只有上交所股票交易才收取过户费）。
  • 印花税
    只收取卖方，按照交易金额的百分之几填写。
• 期货期权账户参数
  可以对不同品种设置参数

同时运行的策略不能配置相同的交易账号*
这些设置用于本地清算，应当谨慎设置，如果设置有误将会导致本地清算出错

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风控设置

• 证券黑名单
• 下单瞬发量
  指一秒内系统可以下单的最大数

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文件结构

• Quantader\plug\Strategies\用户名\userstrategies 存放用户策略
• Quantader\plug\Strategies\用户名\userTemplate 存放用户模板
• Quantader\plug\Strategies\systemStrategies 存放系统策略
• Quantader\plug\Strategies\systemTemplate 存放系统模板
• Quantader\QIA matlab 策略回测工具箱。可以打开 matlab 将目录切换到 QIA 目录
  进行底层策略编写和调试

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VE 虚拟柜台

• 市价撤单规则

标的类型 市价撤单规则 股票 最优五档成交剩余撤销 个股期权 最优五档成交剩余撤销 期货 最优一档成交剩余撤销

**上海期货交易所不支持市价单指令，终端下市价单会转成限价单指令。
转换规则是买进
市价单转限价为当日涨停-最小变动价位，卖出市价单转为当日跌停价+最小变动价位**

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后记

• 感谢阅读
• 如有任何问题，请联系 QQ：1474785685
• 欢迎交流量化经验