因子回测效果框架
来源:互联网 发布:软件升级工具 编辑:程序博客网 时间:2024/06/08 16:02
输入:开始日期、结束日期、因子名、调仓间隔、滑点、手续费、基准、分组个数、资金、股票池
输出:因子效果图、对数图转化
1、需要模块
math、pandas、numpy、time、datetime、matplotlib
2、生成调仓日列表函数
def transfer_portfolio_datelist()
3、股票池筛选
生成一个股票池列表函数
4、
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