均值与方差计算

by luoshi006
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均值 与 方差 的数值计算方法。

在阅读 px4 代码时遇到了求取均值与方差的代码实现，比较优美：

https://github.com/PX4/ecl/blob/master/validation/data_validator.cpp#L88-L114

for (unsigned i = 0; i < dimensions; i++) {        if (_time_last == 0) {            _mean[i] = 0;            _lp[i] = val[i];            _M2[i] = 0;        } else {            float lp_val = val[i] - _lp[i];            float delta_val = lp_val - _mean[i];            _mean[i] += delta_val / _event_count;            _M2[i] += delta_val * (lp_val - _mean[i]);            _rms[i] = sqrtf(_M2[i] / (_event_count - 1));            if (fabsf(_value[i] - val[i]) < 0.000001f) {                _value_equal_count++;            } else {                _value_equal_count = 0;            }        }        _vibe[i] = _vibe[i] * 0.99f + 0.01f * fabsf(val[i] - _lp[i]);        // XXX replace with better filter, make it auto-tune to update rate        _lp[i] = _lp[i] * 0.99f + 0.01f * val[i];        _value[i] = val[i];    }

对其分析如下：

以下公式中，约定 vj 表示样本中第 j 个值。

平均值

meann=v1+v2+...+vnn=meann−1∗(n−1)+vnn=meann−1+vn−meann−1n 

即：

//此处代码为 PX4 validator 代码：float delta_val = lp_val - _mean[i];_mean[i] += delta_val / _event_count;

---

样本方差

RMS=∑(vn−meann)2n−1

方差在统计中，分母为 n−1 ，是为了保证估计的无偏性。

//此处代码为 PX4 validator 代码：_M2[i] += delta_val * (lp_val - _mean[i]);_rms[i] = sqrtf(_M2[i] / (_event_count - 1));

此处，_M2[i] 的计算公式如下：

M2=(vn−mn−1)(vn−mn)=(vn−mn−1)(vn−mn−1−vn−mn−1n)=(n−1n)(vn−mn−1)2

时间仓促，此公式未查到出处，怀疑与下一行分母的 n−1 有关。

存疑，待查证。