CTP Python API（利用Swig 封装）Windows版（mduserapi）

1. 准备工作
和上文traderapi一致。

2. 通过Swig得到python接口文件
新建文件thostmduserapi.i，内容如下

%module(directors="1") thostmduserapi%{#include "ThostFtdcMdApi.h"%}%feature("director") CThostFtdcMdSpi;%include "ThostFtdcUserApiDataType.h"%include "ThostFtdcUserApiStruct.h"%include "ThostFtdcMdApi.h"%inline %{int SubscribeMarketDataByManual(CThostFtdcMdApi * arg1,char *arg2){    char *ppInstrumentID[1];    ppInstrumentID[0] = arg2;    return (int)(arg1)->SubscribeMarketData(ppInstrumentID,1);}%}

这里主要的变化就在于我添加了一个订阅行情的函数，因为我实际操作过程中发现CTP订阅行情参数是二级指针，转化为python后我每次调用都会宕机。没办法我折中写了个参数为一级指针的函数包装了下CTP订阅行情函数，自己手写的函数每次只能订阅一个合约。
在cmd中切换到当前文件夹下，运行命令

swig -c++ -python thostmduserapi.i

等到运行完成后，可以看到当前目录下生成了

thostmduserapi_wrap.h
thostmduserapi_wrap.cxx
thostmduserapi.py

3. 通过C++得到python可调用的pyd动态库
与上文traderapi中一致，切记注释SwigDirector_CThostFtdcMdSpi::OnFrontConnected()中那段，否则回调会宕。

4. Python Demo
新建文件mduserapi_demo.py，注意文件同目录底下要有如下三个文件：

thostmduserapi.py
thostmduserapi.dll
_thostmduserapi.pyd

本demo实现登录成功后订阅两个合约行情的功能。完整的demo代码如下：

# -*- coding: gbk -*-import timeimport thostmduserapi as mdapi  class CFtdcMdSpi(mdapi.CThostFtdcMdSpi):    tapi=''    def __init__(self,tapi):        mdapi.CThostFtdcMdSpi.__init__(self)        self.tapi=tapi    def OnRspUserLogin(self, *args):        print "OnRspUserLogin"        rsploginfield=args[0]        rspinfofield=args[1]        print "SessionID=",rsploginfield.SessionID        print "ErrorID=",rspinfofield.ErrorID        print "ErrorMsg=",rspinfofield.ErrorMsg        mdapi.SubscribeMarketDataByManual(self.tapi,"sc1412")        mdapi.SubscribeMarketDataByManual(self.tapi,"sc1512")    def OnRtnDepthMarketData(self, *args):        print "OnRtnDepthMarketData"        field=args[0]        print "InstrumentID=",field.InstrumentID        print "LastPrice=",field.LastPricedef main():    mduserapi=mdapi.CThostFtdcMdApi_CreateFtdcMdApi()    mduserspi=CFtdcMdSpi(mduserapi)    loginfield = mdapi.CThostFtdcReqUserLoginField()    loginfield.BrokerID="8000"    loginfield.UserID="000005"    loginfield.Password="123456"    loginfield.UserProductInfo="python dll"    mduserapi.RegisterFront("tcp://172.19.125.39:39235")    mduserapi.RegisterSpi(mduserspi)    mduserapi.Init()    time.sleep(1)    mduserapi.ReqUserLogin(loginfield,0)    mduserapi.Join()if __name__ == '__main__':    main()

本人所编译的CTP0606版本的交易、行情Python API，点击下载。声明：仅是个人爱好编译，对此API引起的你的任何损失不负责任。