URLDownloadToFile

 #include <urlmon.h>
#pragma link "w32inet.lib" 

int main()
{
HRESULT hRet=URLDownloadToFile(0,"http://www.1111.com/abc.exe","d:/abc.exe",0,0); 
if(hRet==S_OK) 
{ 
        printf("Download OK! ");
} 
else 
{ 
        printf("Download Failed! ");
}
return 0;
}