我的投资

 

场上有n种资产（如股票、债券、…）S_i ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买S_i的平均收益率为 ，并预测出购买S_i的风险损失率为 。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的S_i中最大的一个风险来度量。