编译quickfast解析库（沪深level2行情转码库）

来源：互联网发布：java异或符号编辑：程序博客网时间：2024/04/28 18:50

为了方便大家编译和使用QuickFast库，我在GitHub上放置了一个v1.4版本的构建环境：

https://github.com/imharrywu/quickfast

包括了预编译的依赖库(boost, xcerces) 以及工程管理的MPC, 同时生成了一个预编译的库在Output\Release下。

说明一下，对1.4的构建环境稍作了修改：

1，使用MPC4.1,因为需要boost_system

2，全部使用了动态库，官方编译的时候，只有boost_thread使用动态库，感觉不太协调，所以统一全部是动态库.

3，需要boost_date_time, boost_chrono等。

详细步骤请直接看GitHub上的README.md

1) 下载源代码

下载quickfast项目（windows平台）：

http://quickfast.googlecode.com/files/quickfast_win_src_1_4.zip

公布一个QQ群：229609210 同行们可以申请加入一起讨论。

2) 下载第三方库和配置脚本

2.1) 下载activeperl

（google it）

2.2) 下载mpc

http://www.ociweb.com/products/mpc

2.3) 下载boost

（google it）

2.4) 下载xerces

http://xerces.apache.org/xerces-c/

2.5) 配置脚本

下载行情转码库的配置脚本setup.bat(gif文件另存为zip，解压可以得到bat文件)

http://hi.csdn.net/attachment/201112/13/0_1323743665laAL.gif

setup.bat配置脚本设置三方库路径和编译器选项

@REM 1) Customize this file by setting variables to suit your environment@REM 2) Also you should customize QuickFAST.features to enable particular features on your system.@REM 3) Delete the following line when you finishing customizing this file.@REM           [==DELETED==]echo See remarks in %0 for information about setting your build environment@REM 4) And, then run the `m.cmd' to generate *.sln & *.vcproj files@echo offREM =====================================================================================REM EDIT THE FOLLOWING LINES OR SET THESE VALUES IN YOUR ENVIRONMENT BEFORE RUNNING SETUPif "a" == "a%MPC_ROOT%" set MPC_ROOT=H:\workspace\qf\MPCif "a" == "a%XERCES_ROOT%" set XERCES_ROOT=H:\workspace\qf\xerces-c-3.1.1-x86-windows-vc-8.0if "a" == "a%XERCES_LIBNAME%" set XERCES_LIBNAME=xerces-c_3if "a" == "a%BOOST_VERSION%" set BOOST_VERSION=boost_1_47_0if "a" == "a%BOOST_ROOT%" set BOOST_ROOT=H:\workspace\qf\%BOOST_VERSION%REM END OF VALUES TO BE SETREM =====================================================================================

注意：boost默认编译出来的include和lib不在同一个目录下，需要move一下。

3) 生成项目文件

在vc的命令行下，运行这个setup.bat && m.bat就可以生成QuickFast.sln

4) 编译生成QuickFast库

用vs2008打开QuickFast.sln编译连接，生成的文件在Output目录的相应配置文件夹下。

5) 样例程序文档

这个解决方案提供了很多例子，最简单的是TutorialApplication和InterpretApplication这2个例子。

也可以用doxygen生成文档。

http://hi.csdn.net/attachment/201112/26/0_1324861393eteG.gif

6) 行情解码例子程序

楼主用Codecs::SynchronousDecoder(同步解码器，官方例子使用的是异步解码器) 实现了一个简单的解码封装DLL，通过tcp socket从上游数据源获取fast的码流并且解码。

同行们你们主要参考 RunDecoderLoop(...)函数内部的行情解码步骤

这个~~dll的其他代码~~都可以忽略, 主要关注 《第七节行情解码的几个主要步骤》 的内容。

这个例子是一个dll库，导出了一个API，这个API以市场代码等为参数（上海市场解码，或者深圳市场解码），开始各个市场的解码。

同时这个API接受一组回调接口来通知数据消费者来处理解码后的行情数据, 参看 IDataExInterface 定义。

建议大家把2个市场的解码放在2个线程里面，最好分别在2个机房里面。

FAST码流是剥掉了STEP协议头以后STEP协议BODY部分用FAST编码过的内容。

Fast_Steam = Fast(STEP_PACKET -STEP_HEAD) =Fast(STEP_BODY)

导出库的头文件

#ifdef __cplusplusextern "C"{#endifenum MarketTag{    ShenzhenMarket = 0,    ShanghaiMarket = 1,};

struct IDataExInterface /*解码以后的数据通过接口中的pNotify接口来通知客户端更新数据*/{    void (__stdcall * pfnFeedStatus)(ConnectionStatus connStatus);    // 上海的行情数据通知接口    void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3202)(const SHFAST30_UA3202_t * );    void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3201)(const SHFAST30_UA3201_t * );    void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3113)(const SHFAST30_UA3113_t * );    // 深圳的行情数据通知接口    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_103)(const SZFAST_103_t *);    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_202)(const SZFAST_202_t *);    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_201)(const SZFAST_201_t *);    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_104)(const SZFAST_104_t *);};

FASTDECODER_API int RunDecoderLoop(const char * pIp               , unsigned short nPort               , MarketTag nMarketTag               , const char * templateFileName               , const struct IDataExInterface * pNotify               );#ifdef __cplusplus};#endif

客户端可以这样调用DLL

void Level2Thread(void * arg) // 把各个市场的解码放在各自的线程里面{    MarketTag nMarketTag = static_cast<MarketTag>((int)arg);    IDataExInterface * pNotify = new IDataExInterface;    memset(pNotify, 0, sizeof(IDataExInterface));    pNotify->pfnFeedStatus = FeedStatus; // 用于报告解码状态的回调    switch (nMarketTag)    {    case ShenzhenMarket:        {            SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), 1);            pNotify->pfnFeed_SZFAST_103         = Feed_SZFAST_103;            pNotify->pfnFeed_SZFAST_104         = Feed_SZFAST_104;            pNotify->pfnFeed_SZFAST_201         = Feed_SZFAST_201;            pNotify->pfnFeed_SZFAST_202         = Feed_SZFAST_202;            RunDecoderLoop( // 在该线程里面开始深圳市场解码                "127.0.0.1", 1111                , MarketTag(ShenzhenMarket)                , ".\\fasttemplates_2.00.xml"                , pNotify);        } break;    case ShanghaiMarket:        {            SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), 2);            pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3113    = Feed_SHFAST30_UA3113;            pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3201    = Feed_SHFAST30_UA3201;            pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3202    = Feed_SHFAST30_UA3202;            RunDecoderLoop( // 在该线程里面开始上海市场解码                "127.0.0.1", 2222                , MarketTag(ShanghaiMarket)                , ".\\template.2.03.xml"                , pNotify);        } break;    }    return ;}/**** 简单的开启两个市场的解码线程开始解码，* 导出函数RunDecoderLoop是一个循环解码的阻塞调用过程，* 所以放在2个独立的线程中。***/ int main(int argc, char* argv[]){    _beginthread(Level2Thread, 0, (void *)ShanghaiMarket);    _beginthread(Level2Thread, 0, (void *)ShenzhenMarket);    printf("Press any key to quit decoder.\n"); getchar();    return 0;}

7) 行情解码的几个主要步骤

用Codecs::SynchronousDecoder解码fast的几个重要步骤

7.1) 构造xml解析对象

/************************************************************************** 全局的xml解析类* * 注意: 多线程同时构造parser会资源冲突*       *************************************************************************/static Codecs::XMLTemplateParser parser;

7.2) 解析xml模板生成fast模板

/////////////////////////////////////////////// Parse the templates from the template file// errors are reported by throwing exceptions// which are caught below.std::ifstream tmplFile(templateFileName, openMode);Codecs::TemplateRegistryPtr registry;try {   registry = parser.parse(tmplFile);}catch (std::exception & e){   std::cerr << e.what() << std::endl;   return -1;}

7.3) 创建一个decoder对象

//////////////////////////////////////// Create a sync decoder and// setup attributes.Codecs::SynchronousDecoder * pDecoder     = new Codecs::SynchronousDecoder(registry);pDecoder->setHeaderBytes(0);pDecoder->setResetOnMessage(false);pDecoder->setLimit(0);

7.4) 实现一个消息消费者，并且注册给解码器

//////////////////////////////////////// Create an application object to use// the incoming data.  In this case to// accept complete messages and interpret// them to standard out.CMessageConsumerImpl * pHandler     = new CMessageConsumerImpl(nMarketTag                               , pNotify                               , pDecoder);//////////////////////////////////////// and use the interpreter as the consumer// of generic messages.Codecs::GenericMessageBuilder builder(*pHandler);

7.5) 开始解码

接收网络数据包(放置在pFastBody, 长度位nBodyLength)

pDataSource = new Codecs::DataSourceBuffer(pFastBody , pFastHeader->nBodyLength);

try{  pDecoder->reset();  pDecoder->decode(*pDataSource, builder);} catch (std::exception & e){  std::cout<<e.what()<<std::endl;}delete pDataSource;pDataSource = NULL;

7.6)实现消息消费者接口

/// @brief A message consumer that attempts to produce a human readable version/// of a message that has been decoded by QuickFAST.class CMessageConsumerImpl : public Codecs::MessageConsumer

重写消费消息函数

virtual bool consumeMessage(Messages::Message & message);

7.7) 消费消息的过程就是消息的格式化过程

在消息的格式化过程中，主要是遍历Message的各个filed，如果field是

一般类型，直接转换成相应的值；如果是sequence和group，则需要将

field转换成sequence和group，遍历；另外，由于sequence里面的每一个

item也是一个Message结构，所以需要以Message的方式遍历结构的每一个成员；

foreach(item in seq)      foreach(member in item)

7.8) 输出

8) 资源下载

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项目源文件下载

（将下面的gif链接另存为zip，解压->重命名->解压，有加密，确实有需要的朋友请留言获取）

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