[转载]控制理论 VS 股票

题注：我是学控制的，学的是纯粹的过程控制，控制这个东西就是决策，决策即是控制。控制理论的应用时极其广泛的，并且与众多领域是相通的，股票也是其一。偶然的机会看到这个帖子，很精辟，转载过来学习学习。

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今儿很郁闷，不过也的确是我的错了...

有时感慨国内的教育就是这样，如果有一天不凭论文毕业，而凭真才实学毕业，那该多好哈...
回头想想，论文也不能全盘否定，要是以股票为论题，我估计能写出比较漂亮的博士论文了，哈哈，YY一下。

给理财版写这两年的最后一个主题贴，毕业之后再来这看看老朋友，以后估计天天要泡什么投稿区呀，会议区哈啥的。
斑竹看看论坛里还有一些高手，把偶这专家头衔给他们吧。

言规正传，来说一下标题里貌似八辈子扯不到一起的两个名词。

流星是学控制的，随着对股票理解的由浅到深，慢慢发现自己的学科和股票其实有很多相似之处，很多学科方面的经验可以用到股票上面。

从08年11月底的600449、年初的600742、4月中旬的000552到5月中旬的002203，中间零星还有一些票如600230、000589，选出这些票流星大致就用了一种方法——“模式选股”

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此贴只对一种选股思维的进行探讨，并不提供具体方法，二楼提供的实例，仅供参考！

1.  建模

控制理论中有个东东叫建模，如一个冶炼的炉温系统，控制的目标是使得炉子的温度能根据给定达到某个值。而影响炉温的因素可能有三次风、煤粉和生料流量配比、阀门开度等等。那么，我们做研究之前，首先就要结合之前列举的诸多影响因素，抽取一些本质的影响因素来建立近似的炉温对象数学模型。

要选出一个好股票，从控制理论的角度来说，就是一个建模的过程。影响它的因素有很多，如国家政策、企业财务状况、大盘所处的牛熊市、成交量等等。那这些因素，哪些您认为是本质的，哪些您认为是应该重点考虑的，最终将决定您所选择的股票模型。

2.  控制策略

控制理论中，当对象模型建立好之后，随后要做控制器的设计，使得控制器的输出能对该对象模型有好的控制效果。此时，控制器中的控制策略的设计，就是一个重中之中的问题。

那选出股票之后，什么时候进行“买”与“卖”的操作，这其实与控制策略的设计是类似的。大家都知道，有些股票的确好，但买早了就是不涨，甚至还跌了。自己卖掉之后，隔个十多日，它竟然飙了...这从本质来说，就是一个买卖的时机选择问题。

3.  优化

一套完整的控制系统设计，在对象建模、控制器的设计之后，还要对控制效果进行优化。比如说控制性能的经典评判指标有超调，过渡过程时间等等，优化就是要尽量使得超调变小，过渡过程时间尽量减少。但有时因为耦合现象的存在，就导致超过了某个范围之后，减小了超调就导致了过渡过程时间的增加，这时，就必须寻找一个折中优化点。

同理，做股票也是一样，之前采用的操盘策略也很多种，这些操盘策略经过检验也是对的。但这些操盘策略赚钱的速度是不一样的，有些是当日就一个板，有些过10天半月才有一个板。而当日就一个板的那种操盘策略，可能后来就下跌调整。而等了10天半月的那个板，其后却是连续板。那您该选择哪种操作策略呢，这就是一个折中优化的过程。

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以上仅就本人所学的学科，从另一个角度对股票的选择，操盘策略及其优化进行了思维方式的探讨。个人觉得其他学科，例如医学、材料、物理等等学科，其实都会涉及到模式的建立，研究方法的寻找，实验结果的优化等等问题，其实和股票的研究方法都是相通的。

二楼，将重点以000552为例，提供自己选股的一些思路，仅供参考。
因为之中涉及到一些指标是只给自家独用的，并不具有大众指导性。

1. 选股

重点考虑的因素：国家政策、未来热点、财务状况、技术趋势等。

600449，选股于2008年11月底，水泥，4万亿政策，财务状况非常好，技术上横盘3周驻底，其后出水芙蓉提前大多数股票穿越60日均线。

600742，选股于2009年1月，汽车，当时风传美国三大汽车要破产，自己却觉得国家一定要救汽车。此票财务状况良好，当时技术上缩量回调，在60均线上收十字星，呈明显的青龙取水走势。

2. 操作策略

000552，选股于2009年4月，煤炭，当时原油期货平台近突破，预计突破后要飙涨，将带动能源股上涨。此股业绩良好，之前涨幅也不大，在煤炭中算低价股。技术上缩量回调，但并未跌破前低点。

买点：4月22日，流星双宝30分钟下，同时见底。



卖点：如上图，短线的，可以在30分钟下，流星抄底见顶，持股线由红变绿的时候卖出。
中线就在日线上，上述两个条件满足时卖出。

3. 优化

此步骤最难量化，也是最难标定。虽然心中有很多想法，但具体实施起来非常耗时，只能等未来有机会再做了。

自己大致的思路是以后开发自己的选股和预警系统，依据已有的飙升大牛股，参考其飙升前基本面的财务指标，技术面的成交量、均线等因素，然后量化成模型，提取其共性的地方，然后折中，从而形成一个比较稳定的选股模型。至于盘中预警等等，还需要购买正版的数据，然后建立一套专家知识库，并进行数据挖掘处理，最终能在盘中动态排序显示当前股票的强弱。此后结合自己的判断，就能在盘中时时选出牛股。

呵呵，思路很乱，随便写写，优化的东东非常复杂，以后再说了。

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洋洋洒洒写了很多，估计对很多人也没什么用，其实这贴算写给自己的总结吧。

做票无非就是形成自己的一套操盘手法，首先选好股是第一，不管是从技术面选，还是从基本面选，还是二者结合选。
然后就是选买点和卖点。亏了咋办，止损呗！

一份耕耘，一份收获，做票，无论是从基本面还是技术面，都必须通过努力和汗水来换取最终的盈利。

不做死多头，不做死空头，请你做滑头。最后用spyang兄弟的名言做个结语。

                                                           －－菜鸟流星09年6月5日

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