平稳过程与广义平稳过程(WSS)
来源:互联网 发布:python 中括号 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 05:43
在许多工程应用的讨论中都可能会遇到平稳过程这个概率,而受实际条件限制,其中又以广义平稳过程(WSS)最为普及。这里借鉴一些资料,重新理一下思路,有不正之处非常欢迎指教。
平稳随机过程
平稳过程,或者说是严平稳过程、狭义平稳过程的特点是过程的统计性质不随时间(或者离散的次数)推移而变化。如果被研究问题的环境和决定条件都不随时间推移而变化,那么我们可以认为这是个平稳过程。数学定义如下:
具有相同的分布函数则称随机过程X(t)具有平稳性。
广义平稳过程或称宽平稳过程(wide-sense stationary)的定义是:
这里对二者作如下几个备注:
1, 由于在实际应用中无法预先确定问题过程的分布函数,所以随机过程的平稳性一般是无法验证的,即讨论严格平稳随机过程没有很大的实际意义。
2, 广义平稳过程中提到的二阶矩过程是指:随机过程X(t)对参数空间中任意的t,二阶矩都存在。
3, 广义平稳过程的两个条件可以解释为:(1)任意时刻的状态都在同一个常数上下波动;(2)自相关函数的值只和时间差有关。
4, 如果将严格平稳过程定义中的n局限在1和2,得到的二阶平稳过程的定义依然比WSS过程的定义要强。
举个例子:
在不同的k上其分布函数只要均值和方差相同即可,并不要求其符合同一分布函数。比如可以k=1时高斯分布,k=2时均值分布等。
5,在中文中,没有特殊说明,广义平稳过程通常简写成平稳过程(英文就WSS,很容易理解)。
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