外汇超短线交易中的“剥头皮”

2012-05-04 11:40:56   出处：粤贵银

 

第1节：导语

第2节：超短线与剥头皮

第3节：超短线交易系统的三条基本要求

第4节：为什么时间重要

第5节：基本面为何重要

第6节：用技术指标过滤

第7节：剥头皮交易市场生存方法

第8节：方法一

第9节：下班后剥头皮

第10节：新闻发布前剥头皮

第11节：方法二

第12节：突破剥头皮策略一

第13节：突破剥头皮策略二

第14节：结论

 

第1节：导语

什么是剥头皮？

原始版本：剥头皮是一种外汇交易手法。

利用自己的交易平台滞后于你看盘的数据赚取“不法”利润的方法叫拨头皮，是所有交易商的眼中钉，如果手法太过凶狠，怕有帐户被封之险.这个方法基本必胜，但赚的不是技术，是赚交易商的钱。

例如:你看MT的数据GU是1.8190，你的平台是1.8140，那么你立即买入，等你的平台价格跟上市场后，立即平仓，即拨头皮。

以下为现在人们所认为的拨头皮：

2009年拨头皮新意义：任何一个平台都不欢迎上面那种拨头皮。

现在网络科技越来越发达，原始意义上的拨头皮基本已经不存在了，取而代之的是超短线。

第2节：超短线与剥头皮

剥头皮是风险比较高的一种交易方法，但是因为交易时间很短（短至可以用秒计），每天有很多交易机会，所以受到一部分人的欢迎，有些人在剥头皮时完全随兴所至，跟着一根阴烛或阳烛就交易了，而事实上剥头皮更需要一套完整的交易计划，这样才不至于多次交易的利润因一次失败而全部还给市场。

海豚超短线操作系统

海豚超短线操作技术：

1。大趋势判断使用日线和周线的趋势来定位。目前英镑是看空的趋势

2。超短线沿着大趋势方向下单，逢高做空英镑。

2。以小时线M60的KDJ为短线的趋势判定，只有在M60的KDJ方向为下跌趋势是才逢高做空。M60的KDJ方向为上升趋势时不下单－－等待。

3。以M5和M15的KDJ为短线下单的依据，M15的KDJ向下的时候，以M5的KDJ高位出现死亡交叉就下单做空，直至M5的KDJ到达低点。盘中快速下跌10点以上，有盈利可以立即平仓，反弹后再空回来。

4。如果错过一次M5的KDJ低点，只要M15的KDJ还没有到底可以继续等待M5的下一个低点。但是M15的KDJ到达低点必须平仓。

5。下单后最长不能超过45分钟。超过30分钟就要考虑强制锁仓。等待下一个M5的下跌周期。

6。均线系统为超短线操作提供目标与阻力，超短线单在重要阻力线前面一律平仓退出。

重要数据公布之前，所有单子全部锁仓，不参与猜数据的游戏

第3节：超短线交易系统的三条基本要求

一个成功的超短线交易系统必须要至少满足三条基本的要求：必须要确定成功率最高的时间段。价格行为（Price Action）必须是由基本面驱动，单靠技术面作判断风险太高。必须用技术指标来区分好的交易和坏的交易。

另外还有一点就是超短线顾名思义，交易时间很短，开仓、平仓时不能犹豫，否则机会就过去了，所以如果有一套好的系统，并把它自动化，不失为一个好的选择，这样会避免很多人为的因素。

超级短线炒作方法

本人对超短线的感觉不怎么好，因为觉得持单时间越短，赌的成分越高。就说做数据行情的，本身数据对行情的影响就是不确定的，更何况你对数据的判断更是具有随机性。但是考虑到新手基本上都是做短线，于是决定把我刚开始做短线时候的经验拿出来大家分享一下。

这种方法有两点要求：一是平台点差要小，最多不超过5个点；二是反应要快，个人心理素质要好。

外汇市场一天的波动中有几个时间是值得注意的：北京时间12：00-13：00；17：00-18：00；晚上20：30-11：30。另外下午14：00和晚上19：00有时候也会有较大波动。

记住这些时间，一般12：00-13：00是一天当中第一个波动剧烈的时候，也是刷新当日新高或新低的时候。这时候需要一定的经验，多观察几次就可以了。看着汇价接近当日高点或者低点的时候就要注意了，马上就要冲高或者破低了，这时候买入或者卖出，动作要快，看准了不要犹豫，一般会有10--20个点的波动，大的时候会有50点，达到获利目标后马上出局，也不能迟疑，比如你要赚10个点，赚了就跑，什么都不要想。另外持单时间最好不要超过10分钟，如果你进去5分钟以上还没有朝你预期的方向走，请马上平仓。止损也要靠感觉和经验，大家多在这些时间段观察他冲高和冲低的过程，积累经验，多练习就好。

超短线手，可能用四小时图做大势，半小时，十五分钟或一分钟图来操作。

第4节：为什么时间重要

非常明显，不是所有时间都是适合交易的，因为有的时间段市场波幅大，有的时间段小，而这是有些规律可循的，找出可交易的时间段，使每次交易有足够的空间，就有了盈利的基础。

外汇市场是一天24小时都在进行的，但是没有人能够24小时都盯着市场，所以在市场活跃的时段中选出符合自己作息的时间，每天只要交易这几个小时就足够了。

三循环周期分析法

我们在做交易的时候，很多人都有这么一个现象，很多人可以预测到长期的汇价一个变化的趋势，或者可以预测到汇价到达的位置，但是却在汇价的短期振荡中被振荡出局，或者买入的点位不好，从而令心态不好，结果一个月或者更多的时间里最后统计交易成绩，不是亏损就是平手，那是为什么呢？因为很多人在买入时，往往没有做一个详细的计划，没有做短线和长线的计划，往往是边看边做，到了时候再说，因为抱着这个错误的思路，往往导致赚了几十点就很着急，短线就平仓，这样只是赚了一个小芝麻，而从前面已经讲过，趋势一旦形成有很大的上涨或者下跌空间，如果你入场了，已经赚到了小芝麻，那何必不发展成一个大西瓜呢。而如果一旦趋势看反了，被套住了，往往这时需要短线止损的时候，换句话说，是必须短线逃走的时候，这时很多人的思路是我们不如做长线，反正长线能解套。或者还有赚，于是就把该做短线的行情做起了长线，这样，一年下来，往往赚少赔多，整体是亏损的。

我对这种情况的理解是外汇交易是由很重要的三维空间来做分析的，不要所以在操作中要引进时间的概念，很多人能看到汇价长期的变化趋势，但是没有配合时间来进行分析，所以导致失败。很多人在行情过后在叹息，我如果在把这个货币多拿几天就可以的获得更好的利润了，我已经看到了它的长期趋势了。所以如果你要成为一个汇市赢家，请引进时间的分析。所以建议由这样的经历的人最好在掌握了图形分析和一些分析方法以后，在做这样的分析，这会对我们近一步的成为汇市高手的必经之路。

第5节：基本面为何重要

这是很多超短线交易者忽略的一点，但是只靠技术指标来剥头皮风险很大，因为几乎所有的技术指标都滞后，不能作为唯一的工具。基本面永远决定了货币的强弱，决定了货币间强弱的对比就有了交易的基本方向，往这个方向交易（买或卖），盈利的可能性会大增。另外应该注意如货币期货市场、其它市场（东京市、伦敦市、纽约市）的最高价、最低价等。市场行为永远是最重要的，一些有百年历史的工具如点数图（point & Figure），因为只注意价格行为，所以到现在还是很有用，这些对剥头皮都很有帮助。

基本面分析的价值所在

投资者每天都在接触基本面方面的信息和各种研究报告，每天也有不少专家给你分析市场的供求关系以及宏观经济环境，但投资者的交易结果并没有因此而有大的改观，为什么呢？因为投资者并不知道应该如何来利用基本面的分析。其实，就普通投资者来讲，基本面分析有哪些特征和作用都不甚明了，他们大多数要么盲从、要么拒绝基本面的分析，这样做的话，基本面对于他们来讲自然就几乎毫无意义了。

我们该如何定位基本面在交易中的作用呢？

基本面的分析一般都含有大量的数据和图表，并且好的报告里的数据不仅全面，而且相当准确，大部分都是研究人员自己去搜集整理的，有的甚至是自己去行业或田间地头考察而来的。研究员通过大量数据和图表的分析，会得出一个结论：市场未来上涨还是下跌的可能性较大，即他们通过大量数据和图表的分析来预测市场的未来。这样写出来的报告肯定是具有价值的，而且也会得到行业专家或学者的认可，自然也会得到大部分投资者的认可。其实，我们认可的不仅仅是这份报告，更多的是认可这种分析研究的方法与精神，因为人类能够发展到今天的水平都是靠这种分析思考的方法而来的。所以，很多投资者自然的就会用这种分析思考的方法来进行交易，但他很快就会发现这样做在交易中似乎困难重重，市场的走势经常与他得到的基本面分析背道而驰，并且也与很多专家的分析背道而驰！这真的令人困惑！为什么呢？因为他不清楚，研究报告可以得到专家学者的认可，但能否得到市场的认可则难以确定，而市场才是唯一的权威和裁判！

第6节：用技术指标过滤

技术指标可以用来确定交易的方向，如果和基本面指示的方向相同，就是很好的机会，指标也能比较准确地提示开仓的时机，建议同时使用下列指标，RSI,CCI,Momentum和二条MA曲线，一条用High,一条用Low。前面三个指标可以用默认值，MA可以用简单（simple）5时段（Periods）。

汇市新手技术指标入门指南

编者按：技术指标说到底是一批工具，我们利用这些工具对汇市进行预测。每种工具都有自己的适应范围和适用的环境。有时有些工具的效果很差，有时效果就好。人们在使用技术指标时，常犯的错误是机械地照搬结论，而不问这些结论成立的条件和可能发生的意外。首先是盲目地绝对相信技术指标，出了错误以后，又走向另一个极端，认为技术分析指标一点用也没有。这显然是错误的认识，只能说是不会使用指标。作个比方，一把刀落在武林高手的手中，这把刀就能杀死对手，还是这把刀，落在没有武功的人的手里，就可能被别人所杀，出现了与前一种截然相反的结果。我们不能说刀没有用，刀是有用的，就看会不会用。

第7节：剥头皮交易市场生存方法

如果您正在使用或准备使用剥头皮（scalping）超短线交易法，那么想要在市场中生存，有些通用的方法则是必需要知道的，而在这些法则之外还有另一层次的知识则是很少人知道了。

本文会告诉您一些让您成为一个成功剥头皮者的方法，让您从此以后不再受市场的宰割。

剥头皮法其实比其它交易法更具挑战性。如果一次交易的盈利目标为100点，而点差是3点，那么这次交易的成本只是3%。但如果只剩下10—15点，点差同样是3点，交易成本就达到了20%—30%,所以没有好的剥头皮策略，那么很可能市场就把您当早餐吃掉了。但是如果您能了解市场是如何运作的，您就胜券在握了。经过长期在市场交易的经验，我了解到：市场中有些“密码”是可以被破解的。

这些方法会把这些资料披露出来，从明天起您就可能是一个全新的剥头皮者了。

第8节：方法一

在没有趋势的市场中剥头皮大部分人不喜欢在市场没有趋势只在区间波动的时候进行交易，但是对剥头皮者来说，这其实是能稳定获利的好机会。我们首先要问自己一个问题，什么时间段市场最不容易产生趋势？答案是：

·下班后（美东标准时间3：00pm到7：00pm）

·数据公布前（在重要数据或新闻公布前的12—15小时）

这些时间段一看之下可能会感到比较奇怪，但是深想一下，它们完全有道理。在这些时段里市场比较平静，因为交投量比较少，当然价格不太可能产生趋势，只是在一个比较窄的区间内波动，这对剥头皮你者来说就是一个好机会。

第9节：下班后剥头皮

在美东标准时间3：00pm到7：00pm内是世界上所有银行的非工作时间，美国银行已经下班，而亚洲银行还没有开始营业，所以在这段时间内不太可能有大笔资金新增到汇市中进行交易，因此，价格只在一个比较窄的范围内横向起伏，这正是剥头皮者要找的机会。

下图是欧元/美元1小时图，其中标示出二天内美东标准时间3：00pm到7：00pm的走势，可以看出价格只在区间波动。



下班后剥头皮策略一

从上图中可以看出从3：00pm到7：00pm的走势不大会超过3：00时的收盘价太多。这就产生了非常简单的第一个剥头皮交易策略：

·如果3：00是阳烛（价格上升），那么当价格上破3：00的最高低价时做卖单。

·如果3：00是阴烛（价格下降），那么当价格下破3：00的最低价时做买单。

如果用1小时图来参考，3：00pm到7：00pm的价位波动幅度大概是30点，所以交易盈亏目标应设在10-15点。如果用更短的时间段（如15分钟图，30分钟图），那么盈利目标最多就是5-10点。止损位设定的点数应该和盈利目标一样。

注：美国汇市应该在美东标准时间5：00pm收市，但是银行在3：00pm已经下班，所以：3：00pm到5：00pm市场非常平静。但如果您非常保守，那么可以从5：00pm交易到7：00pm。

下班后剥头皮策略二

这是个更稳健的策略。用3：00到5：00的走势来确定下班后的价格波幅，然后

·当价格在波幅一半之下时做买单

·当价格在波幅一半之上时做卖单

用1小时图交易的盈利目标仍为10-15点，止损位也为10-15点。（整个波幅约为30点左右）

第10节：新闻发布前剥头皮

在重要数据发布前的12到15小时市场会比较平静，因为大部分的银行及机构交易者都会坐在观众席等待势态发展。这当然也是剥头皮者的一个很好的机会。

下图是在美国消费者物价指数及美联储声明（CPI,FOMC announcenent）公布前的17小时，市场价格横向移动，波幅较小，但是也足够剥头皮几次。



下班后剥头皮策略二也适用于新闻发布前剥头皮。首先还是需要决定波幅，然后

·当价格在波幅一半之下时做买单

·当价格在波幅一半之上时做卖单

用1小时图交易的盈利目标为10-15点，止损位也在10-15点。其实新闻发布前的波幅比下班后大，所以可能会多剥几点头皮，如果用更短时段的图表交易可能盈利情形会不太理想，如果盈利目标在十点、八点之下还不如用1小时图。

上述二种方法的可交易时间估计为：

·下班后剥头皮：45-90分钟

·新闻前剥头皮：45-75分钟

第11节：方法二

利用价格突破来剥皮头一向比较受欢迎，因为这种方法比较有效，又比较简单。

我只利用全球银行开始营业的一小时内剥头皮。

·亚洲市场（Asian Session）：美东标准时间7：00pm开始

·欧洲市场（European Session）：美东标准时间2：00am开始

·伦敦市场（London Session）：美东标准时间3：00am开始

·纽约市场（New York Session）：美东标准时间8：00am开始

当各银行开始营业后就会有大笔资金在汇市中流动。这时价格突破的机会就会增加，剥头皮的机会也就增加

下图是英镑/美元1小时图，二条垂直虚线间是一天内的走势，试试看能不能找到突破？



从图中可以看出当天欧洲和纽约开市时价格走势比较大，所以当天其实有很好的剥头皮机会。

第12节：突破剥头皮策略一

这个策略比较保守，交易机会比较少，但比较稳健。

首先要确定什么是突破点。策略一把上一个市场的最高、最低价定为突破标准，如果下一个市场的第一小时突破了这个范围就可以进行交易。

如上图中欧洲开市的第一个小时就突破了亚洲市的最低价，这时就可以做卖单，盈利目标为10-15点。

止损位在二个中选择比较小的一个：一个是10点，另一个是上一条直柱的最高价加1点。（如果是买单则是上一条直柱的最低价加1点）在市场开市时，价格变动会比较迅速，对剥头皮者来说利润只是10-15点，如果做错方向，损失就相对就会比较严重，所以止损位要定得比较窄。

我在第一小时结束时，不管交易结果都立即平仓，这只是一个剥头皮策略，不适合进行太长时间。

第13节：突破剥头皮策略二

这个策略比较激进，交易机会比较多，但风险也比较大。

策略二基本上合策略一是一样的，但是这次是用上一条直柱的最高、最低价作为突破标准。

在用上一个策略时，纽约开市的第一小时虽然明显上升，但是并没有突破欧洲市的最高价，所以不符合交易的条件，但是符合了策略二的交易条件，因此可以交易。止赢和止损的方法和策略一一样。

这是个激进的策略，所以我不建议使用短于一小时的图表。

第14节：结论

剥头皮的要点是尽量把对自己有利的条件累积起来。大部分的交易者只用一种方法来剥头皮，这是个很大的错误。对剥头皮者来说，因为交易时间比较短，而价格变化迅速，所以市场就好像不止一个，而且不同的市场有着完全不同的表现，我们必需要有不同的策略来应付不同的市场，这样我们才能成为一个成功的外汇交易者。