期权保证金算法

来源：互联网发布：美国大学coop项目知乎编辑：程序博客网时间：2024/05/17 04:26

看涨期权保证金算法
[（股指期权当日结算价）+沪深300当日收盘价×max（股指期权保证金调整系数－虚值额/沪深300当日收盘价，股指期权保证金调整系数×最低保障系数）]×合约乘数

看涨期权虚值额：max（（股指期权行权价格－沪深300当日收盘价），0）

//IO1409-C-2100int StrikePrice = 2100;double PreClosePrice = 2163.6;//沪深300当日收盘价,实际上为2170.87，取当月股指合约昨收盘价为2163.6double PreSettlementPrice = 90.8;//股指期权当日结算价double MarginAdjust = 0.1;//股指期权保证金调整系数double MiniGuarantee = 0.5;//最低保障系数int VolumeMultiple = 100;//合约乘数double dummy = max(StrikePrice-PreClosePrice,0.0);//虚值额double Margin = (PreSettlementPrice + PreClosePrice*max(MarginAdjust-dummy/PreClosePrice,MarginAdjust*MiniGuarantee))*VolumeMultiple;//保证金cout<<Margin;

看跌期权保证金算法
[（股指期权合约当日结算价）+max（沪深300当日收盘价×股指期权合约保证金调整系数－虚值额，股指期权合约行权价格×股指期权合约保证金调整系数×最低保障系数）]×合约乘数
看跌期权虚值额：max（（沪深300当日收盘价－股指期权行权价格），0）

//IO1409-P-2100int StrikePrice = 2100;double PreClosePrice = 2163.6;//沪深300当日收盘价,实际上为2170.87，取当月股指合约昨收盘价为2163.6double PreSettlementPrice = 27.9;//股指期权当日结算价double MarginAdjust = 0.1;//股指期权保证金调整系数double MiniGuarantee = 0.5;//最低保障系数int VolumeMultiple = 100;//合约乘数double dummy = max(PreClosePrice-StrikePrice,0.0);//虚值额double Margin = (PreSettlementPrice + max(PreClosePrice*MarginAdjust-dummy,StrikePrice*MarginAdjust*MiniGuarantee))*VolumeMultiple;//保证金cout<<Margin;

注：测试时间为2014/07/17

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