白话解析BS模型(三)
来源:互联网 发布:卢旺达生活知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/05/21 04:21
看涨期权C=S0*NORMSDIST(d1)-K*EXP(-r*T)*NORMSDIST(d2)
看跌期权P=K*EXP(-r*T)*NORMSDIST(-d2)-S0*NORMSDIST(-d1)
其中S0为股票现价,K为行权价格,T为时期,r为无风险利率,σ为波动率,
d1=(LN(S0/K)+(r+0.5*σ^2)*T)/(σ*SQRT(T))
d2=d1-σ*SQRT(T)
(以上公式的条件:σ为常量、允许使用全部所得卖空衍生品、无风险利率在期间是常量、证券交易是连续的,不会发生突然的大波动、公式中没有包含交易费用、税收、红利。可以有变形的公式解决这些限制条件,在此不深入讨论了,这并不影响我的结论)
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