再谈 共轭方向法/Conjugate Direction Method In Optimization

转自：http://www.codelast.com/?p=8095

共轭方向法是介于最速下降法和牛顿法之间的一种存在——它的收敛速度（二阶收敛）比最速下降法（线性收敛）快，同时它的计算量又比牛顿法要小，因此它的存在是有意义的。

需要注意，共轭方向法可以不使用目标函数的一阶导数信息（当然也可以使用）。所以，如果目标函数的一阶导数不容易求的话，共轭方向法可能就可以派上用场了。
共轭方向法的显著特征就是：两次搜索方向之间是有关联的，这种关联就是“共轭”。
文章来源：http://www.codelast.com/
『1』向量共轭
先解释一下向量共轭的含义，你就明白共轭方向法的两次搜索方向之间的“共轭”是怎么回事了。
设G为对称正定矩阵，若dTmGdn=0,m≠n，则称dm和dn为“G共轭”，共轭方向是“互不相关”的方向。

『2』特性
当目标函数是二次函数f(x)=12xTGx+bTx+c时，共轭方向法最多经过N步（N为向量维数）迭代，就可以到达极小值点——这种特性叫作二次收敛性（Quadratic Convergence）。
假设沿着一系列的共轭方向做迭代（寻找极小值点），这些共轭方向组成的集合叫作共轭方向集，则沿共轭方向集的每个方向顺序做line search的时候，在每个方向上都不需要做重复搜索——在任何一个方向上的移动，都不会影响到在另一个方向上已经找到的极小值。
上面这段描述是什么意思呢？我们先不讨论这些共轭方向是怎么计算出来的，拿一个在水平面上走路的例子来做比喻：你在水平方向A上走了10米，然后再沿着与水平方向垂直的另一个方向B上又走了10米，那么，你在方向A上走动的时候，在方向B上的坐标是不变的；你在方向B上走动的时候，在方向A上的坐标也是不变的。因此，把方向A和方向B看作两个共轭方向，那么，你在这两个共轭方向中的任何一个方向上移动，都不会影响到另一个方向上已经走到的坐标（把它想像成在这个方向上的极小值）。
文章来源：http://www.codelast.com/
但是世界哪有那么美好？目标函数不是二次函数的时候多得去了！这个时候，共轭方向法不就废了吗？非也非也。
理论与实践证明，将二次收敛算法用于非二次的目标函数，也有很好的效果。但是，这个时候，就不能保证N步迭代到达极小值点了。大家需要记住的是，很多函数都可以用二次函数很好地近似，这种近似在工程上是很重要。
有人一定会问，哪些函数可以用二次函数很好地近似呢？请原谅我没在书中看到这个总结，你只能自己去挖掘了。

『3』理论基础
共轭方向法有一个重要的理论基础，它是一个神奇的定理，有了它，可以推导出很多结论（共轭梯度法的理论推导就信赖于此）。
这里只把结论写上来，证明较长，不是本文关注的所以就不写了：
在精确line search的情况下，当前迭代点的梯度g与前面所有的搜索方向d直交：
gTi+1dj=0,j=0,1,⋯,i
这个结论在很多专业书中，都用了晦涩的描述来显示出教科书般的“高端、大气、上档次”，我看完之后只有一个感觉：看你们这些牛人写的书压力好大啊！
上面的红字，是我认为可以精简成“人话”之后的描述，也许它不严谨，也许它有漏洞，但是它大概说的就是这么回事，简单不就是美吗？
下面稍微解释一下定理中的一些概念：

● 为什么gTi+1dj=0表明两个向量“直交”？从两个向量的夹角的数学定义：

我们可知，gTi+1dj为0时，整个式子为零，从而θ=π2，也就是说两个向量的夹角是π2，所以它们当然是“直交”的。

在gTi+1dj=0这个式子中，当g的下标是i+1时，d的下标可以是0,1,⋯,i，例如，gT3d0=0,gT3d1=0,gT3d2=0，这表明，当前迭代点的梯度g3与前面所有的搜索方向（d0,d1,d2）直交。

文章来源：http://www.codelast.com/
现在我把某书中一段和上面的理论等价的描述摘录下来，让大家看看它描述得是不是很晦涩：
共轭方向法在迭代过程中的每一个迭代点xi+1都是目标函数f(x)在x0和方向d0,d1,⋯,di所张成的线性流形

中的极小点。

其实这个晦涩的描述，是line search基础定理——梯度与方向的点积为零——的另一种表述。例如，我们拿一个特例来说：

迭代点x2（此时i=1）是目标函数f(x)和方向d0,d1所张成的线性流形{x|x=x0+α0d0+α1d1}的极小值点。

而x0+α0d0+α1d1=x1+α1d1=x2，所以这就说明了x1是在d0方向上line search得到的极小值点，x2是在d1方向上line search得到的极小值点。所以由基础定理可知，当前迭代点的梯度与前面所有方向的点积为零。

自己慢慢体会...
文章来源：http://www.codelast.com/
『4』基本流程
下面来看看，共轭方向法在迭代过程中是怎么做的。
假设迭代已经进行到了第k步，那么，下一步怎么走？

• 确定一个搜索方向要满足：gk+1Tdk+1<0——这是为了满足目标函数值下降的条件（下降是最优化的目标），并且dTk+1Gdi=0,i=1,2,⋯,k——这是为了满足搜索方向之间的“共轭”条件。
• 检验迭代终止条件，若未终止，则用line search求f(xk+αkdk)=minα≥0f(xk+αdk)——在每一个搜索方向上，我们都要找到极小值点。
• xk+1=xk+αkdk，继续迭代

大家注意到，上面说确定一个搜索方向，要满足“共轭”的条件，问题是，共轭方向是如何获取的？光有愿望可不行啊。
文章来源：http://www.codelast.com/
『5』创造共轭方向
这里的关键是，如何构造出一个方向的集合，其N个方向线性无关、两两共轭？
有一个经典的方案就是Powell共轭方向集方法。
Powell是谁？

M.J.D. POWELL，剑桥大学退休教授，世界著名的最优化专家。他是袁亚湘的导师（袁亚湘，中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师，美国数学学会首届会士（2012年），中国科学院院士）。

Powell方法是一种不需要求目标函数导数的方法（zero-order method）。有一篇英文文章里说，如果你只需要知道一种zero-order method如何编程实现的话，那么一定是选Powell方法，可见Powell方法是有其重要地位的。
关于Powell方法，可以参考一下这篇文章，本文不详述。
文章来源：http://www.codelast.com/
『6』Powell方法的问题及改进
Powell方法产生的共轭方向集可能会变得线性相关，这会导致最终我们求得的，是N维空间的一个子空间内的极小值，而不是整体的极小值，所以，人们对Powell方法研究出了一些改进方案，例如：

• N轮迭代后，方向集重置为基向量；
• Brent（就是Brent's method的作者）提出，N轮迭代后，可以将方向集重置为任意正交矩阵（见下面的说明）的列向量；
• 放弃目标函数下降最大的方向，用一些好的方向代替N个必须共轭的方向；
• ...

PS：什么是正交矩阵？
一个实数正交矩阵是方块矩阵Q，它的转置矩阵是它的逆矩阵：QTQ=QQT=E，其中，E为单位矩阵：