乔里斯基分解(Cholesky decomposition)
来源:互联网 发布:紫米充电宝怎么样 知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 16:24
在线性代数中,乔里斯基分解是将一个正定Hermite矩阵分解成为一个下三角阵和它的共轭转置阵的乘积。
如果矩阵A是正定Hermite阵,那么矩阵A可以做如下分解:其中L是一个下三角矩阵且主对角线元素严格正定,L*是L的共轭转置矩阵。这就是乔里斯基分解。乔里斯基分解是唯一的:给定一个正定Hermite矩阵A,只有唯一一个主对角线元素严格正定的下三角矩阵L,满足A = LL*。其逆命题也成立:对于可逆下三角阵L,若矩阵A能被分解成LL*,那么矩阵A是正定Hermite矩阵。矩阵L主对角线严格正定的要求可以放松为半正定情形。则定理可以表达为:一方阵A可做乔里斯基分解当且仅当其为半正定Hermite矩阵。对于半正定矩阵的乔里斯基分解一般不是唯一的。特别地,当矩阵A为正定对称阵且所有特征值为实数,那么矩阵L所有特征值也为实数。
如果矩阵A是正定Hermite阵,那么矩阵A可以做如下分解:其中L是一个下三角矩阵且主对角线元素严格正定,L*是L的共轭转置矩阵。这就是乔里斯基分解。乔里斯基分解是唯一的:给定一个正定Hermite矩阵A,只有唯一一个主对角线元素严格正定的下三角矩阵L,满足A = LL*。其逆命题也成立:对于可逆下三角阵L,若矩阵A能被分解成LL*,那么矩阵A是正定Hermite矩阵。矩阵L主对角线严格正定的要求可以放松为半正定情形。则定理可以表达为:一方阵A可做乔里斯基分解当且仅当其为半正定Hermite矩阵。对于半正定矩阵的乔里斯基分解一般不是唯一的。特别地,当矩阵A为正定对称阵且所有特征值为实数,那么矩阵L所有特征值也为实数。
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