优化方法，一些重要参数learning rate,weight decay,momentum,learing rate decay

http://blog.csdn.net/lien0906/article/details/47399823

http://blog.csdn.net/u014114990/article/details/47779111

Stochastic Gradient Descent (SGD)

SGD的参数

在使用随机梯度下降（SGD）的学习方法时，一般来说有以下几个可供调节的参数:

• Learning Rate 学习率
• Weight Decay 权值衰减
• Momentum 动量
• Learning Rate Decay 学习率衰减

再此之中只有第一的参数（Learning Rate）是必须的，其余部分都是为了提高自适应性的参数，也就是说后3个参数不需要时可以设为0。

Learning Rate

学习率决定了权值更新的速度，设置得太大会使结果越过最优值，太小会使下降速度过慢。仅靠人为干预调整参数需要不断修改学习率，因此后面3种参数都是基于自适应的思路提出的解决方案。

SGD优缺点

• 实现简单，当训练样本足够多时优化速度非常快
• 需要人为调整很多参数，比如学习率，收敛准则等

Averaged Stochastic Gradient Descent (ASGD)

在SGD的基础上计算了权值的平均值。
$$\bar{w}t=\frac{1}{t-t_0}\sum^t{i=t_0+1} w_t$$

ASGD的参数

在SGD的基础上增加参数$t_0$

• 学习率 $\eta$
• 参数 $t_0$

ASGD优缺点

• 运算花费和second order stochastic gradient descent (2SGD)一样小。
• 比SGD的训练速度更为缓慢。
• $t_0$的设置十分困难

3. Conjugate Gradient（共轭梯度法）

介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法，它仅仅需要利用一阶导数的信息，克服了GD方法收敛慢的特点。

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Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (LBFGS) (一种拟牛顿算法)

L-BFGS算法比较适合在大规模的数值计算中，具备牛顿法收敛速度快的特点，但不需要牛顿法那样存储Hesse矩阵，因此节省了大量的空间以及计算资源。

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应用分析

不同的优化算法有不同的优缺点，适合不同的场合:

• LBFGS算法在参数的维度比较低（一般指小于10000维）时的效果要比SGD（随机梯度下降）和CG（共轭梯度下降）效果好，特别是带有convolution的模型。
• 针对高维的参数问题，CG的效果要比另2种好。也就是说一般情况下，SGD的效果要差一些，这种情况在使用GPU加速时情况一样，即在GPU上使用LBFGS和CG时，优化速度明显加快，而SGD算法优化速度提高很小。
• 在单核处理器上，LBFGS的优势主要是利用参数之间的2阶近视特性来加速优化，而CG则得得益于参数之间的共轭信息，需要计算器Hessian矩阵。