MQL指标：MACD

来源：互联网发布：安卓版数据恢复软件编辑：程序博客网时间：2024/05/16 12:30

MACD 简介

MACD，Moving Average Convergence / Divergence，中文译名“指数平滑异同平均线”。

Moving Average 很好理解，一个区间内的价格平均数，由于区间随时间平移，因此有了一个形象的名字“Moving Average”（移动平均线）。

关于算均值的方法有若干个。

Simple Moving Average（简单移动平均）：即算术平均数
Exponential Moving Average （指数平均数）
指数平均数公式 Avgt=αPricet+(1−α)Avgt−1
α 是“平滑指数”，一般取2N+1
本质上是一种加权平均，最新的价格的权值为2N+1

其他的平均线就暂且不提

这个名字不是很好理解，Convergence是聚合度，Divergence是散度。

用”/”这个符号可以解释成“或”

Convergence or Divergence。

聚合或离散，比起“异同”这样一个状态词，Convergence与Divergence更应该是表示变化的过程。

MACD 算法

MACD要依次计算五个时间序列：
+ 短周期指数均线 FMA （快线，一般周期取12）
+ 长周期指数均线 SMA （慢线，一般周期取26）
+ 快慢均线之差DIFF（DIFF = FMA - SMA）
+ DIFF的指数平均线DMA（一般周期取9）
+ DIF与DEA之差MACD

网上有所谓“双线MACD”的说法，其实就是将DIFF、DEMA画成线，MACD画成柱的做法。

MT5中自带一个“（单线）MACD”的指标，其做法与大众做法不一致，它将DIFF画成柱状图，DIFF使用简单算术平均处理成DMA。尽管走了非主流的路线，但思想是没有问题的：首先，DIFF是柱状图还是连线图并没有本质区别；其次，指数平均线与算术平均线没有绝对的正误之分，都是移动平均线；最后，将MACD显式计算为两者之差 与描述DIF与DMA的金叉死叉是类似的事情。主要还是看习惯。

浅析 MACD

快慢均线之差 DIFF 是为了代替快慢均线的金叉死叉分析。

因为两线的金叉死叉有时候是不符合直觉的，不是那么自然。

通常有一种方法：计算两线之差DIFF，将FMA、SMA金叉死叉转化为DIFF是正是负的问题。

快均线FMA对价格的变化比SMA更敏感。

当价格上行时，FMA的上升幅度大于SMA，当FMA自下而上击穿SMA（金叉）时，表示上升趋势的开始，此时，DIFF=FMA-SMA为正。

反之，当价格下行时，FMA的下降幅度大于SMA，当FMA自上而下击穿SMA（死叉）时，表示下降趋势的开始，此时，DIFF=FMA-SMA为负。

所以，DIFF是可以描述金叉死叉的，本质上是价格的变化率。

有趣的是，数学中微分（Differential）与差（DIFF）同源，意思是一样的。微分一开始还是描述一些物理概念的，如速度、加速度等。 MA作为价格的均值，其量纲与价格相同；则DIFF则一定程度上描述了价格的变化率。因此，总体呈上行态时，DIFF为正；总体呈下形态时，DIFF为负。理论上来说，SMA、FMA的周期越小，DIFF越接近“瞬时速度”，对于价格变动越是敏感，可以达到无限接近、无限敏感。然而现实是，因为相对论因果律的作用，均线总是滞后于价格，所以无论怎么接近真实价格的变动速度，也不可能超越价格变动。

DMA是DIFF的均线，本质上是价格变化率的均值，结合其固定的周期，代表的意义是“实际变化的价格”，即在周期区间内，价格变化的量。当价格在周期内总体上升时，DMA为正；反之为负。

从量纲上看 DMA与DIFF是一致的，性质是一致的，DMA的值域一定是DIFF值域的子集。DMA与DIFF共同扮演“速度”这一概念。

DIFF与DMA的差MACD是价格变化率的变化率，代表的意义是“驱动价格变化的因素”，是一种“势”。

继续沿用动力学的概念，MACD即是“加速度”，其值可直接与“力”正比。MACD在图上的图例是柱，力在时间上的积累为动量，即MACD岛的面积，动量与速度可正比，因此通过MACD岛的面积可以推出DIFF的变化情况，进而预测价格的走势。

MACD岛的面积越大，其对DIFF的影响越大。
MACD岛为正，则DIFF、DMA上升。
MACD岛为负，则DIFF、DMA下降。

附：双线MACD代码

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