卡尔曼滤波

 

卡尔曼滤波算法
        首先引入一个离散控制过程的系统，用一个线性随机微分方程来描述：X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)，系统的测量值： 
Z(k)=H X(k)+V(k) 。X(k)是k时刻的系统状态，U(k)是k时刻对系统的控制量。A和B是系统参数，对于多模型系统，他们为矩阵。Z(k)是k时刻的测量值，H 是测量系统的参数，对于多测量系统，H为矩阵。W(k)和V(k)分别表示过程和测量的噪声。他们被假设成高斯白噪声，他们的covariance 分别是Q，R（这里我们假设他们不随系统状态变化而变化）。 
        利用系统的过程模型，来预测下一状态的系统。假设现在的系统状态是k，根据系统的模型，可以基于系统的上一状态而预测出现在状态： 
X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1) 
式(1)中，X(k|k-1)是利用上一状态预测的结果，X(k-1|k-1)是上一状态最优的结果，U(k)为现在状态的控制量，如果没有控制量，它可以为0。 
到现在为止，系统结果已经更新了，可是，对应于X(k|k-1)的covariance还没更新。我们用P表示covariance： 
P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2) 
式(2) 中，P(k|k-1)是X(k|k-1)对应的covariance，P(k-1|k-1)是X(k-1|k-1)对应的covariance，A’表示 A的转置矩阵，Q是系统过程的covariance。式子1，2就是卡尔曼滤波器5个公式当中的前两个，也就是对系统的预测。 
现在我们有了现在状态的预测结果，然后我们再收集现在状态的测量值。结合预测值和测量值，我们可以得到现在状态(k)的最优化估算值X(k|k)： 
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3) 
其中Kg为卡尔曼增益(Kalman Gain)： 
Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R) ……… (4) 
到现在为止，我们已经得到了k状态下最优的估算值X(k|k)。但是为了要另卡尔曼滤波不断的运行下去直到系统过程结束，我们还要更新k状态下X(k|k)的covariance： 
P(k|k)=（I-Kg(k) H）P(k|k-1) ……… (5) 
其中I 为1的矩阵，对于单模型单测量，I=1。当系统进入k+1状态时，P(k|k)就是式子(2)的P(k-1|k-1)。这样，算法就可以自回归的运算下去。