Kalman滤波相关

Kalman滤波，先读几本书。

《卡尔曼滤波与组合导航原理》

《卡尔曼滤波器及其应用基础》

《维纳与卡尔曼滤波理论导论》

《Kalman滤波理论及其在导航系统中的应用》

《卡尔曼滤波与维纳滤波_现代时间序列分析方法》

状态方程：

其中过程激励噪声和观测噪声：

于是我们得到经典的五个方程。

离散滤波器时间（预测）更新方程：

离散滤波器状态（校正）更新方程：

A，B，H值都会给定，一般含dt等参数，改变参数即可调节。而P，Q，R要自己慢慢调。

P的初始值决定了初始增益，决定初始收敛速度。Q小增益小，依赖模型。R小了增益大，决定稳态的噪声。