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来源:互联网 发布:win xp制作mac 启动 编辑:程序博客网 时间:2024/06/08 19:08
(1)权重分配,首先对于不同的权重可以在不同时间有不同的配比方式。
(2)每个横截面都是1。
(3)没有必要都是等权重,可以在不同的时间进行不同的配比。
(4)配比的方式可以是每天一算。
(5)如果有的数据是0的话,还是要考虑,当然这个0不能是空仓情况下的0,必须是实仓情况下的0。
(6)高老师提到过一句添加数据或者空仓的情况,因此是不是现行插值也有可能应用在这个上面
组合净值的计算过程就是
(1)净值转化为收益率 tick2ret;
(2)收益率加权转为组合收益率;
(3)组合收益率转为组合净值;
(4)组合净值求出全部的收益和回撤等等。
组合波动有自己的公式并不是通过累计净值来进行测算的,有自己的公式
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