ADMM(alternating direction method of multipliers)
来源:互联网 发布:ansible 支持windows 编辑:程序博客网 时间:2024/06/15 11:18
这个学期,老师让我们研究ADMM算法,这次就从表面来介绍下ADMM算法,待下次再详细具体的对ADMM进行梳理下。
斯坦福的S. Boyd, N. Parikh, E. Chu, B. Peleato, and J. Eckstein在2011发表了论文:《Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers》,提出了一种叫ADMM的算法,分布式优化,能解决lasso等。对原函数不好求解,转而求解它的对偶函数,基于对对偶函数的优化,从来解出原问题。
原作者给出了对多种不同模型的求解代码,有matlab的,C语言的。
详细的请去官网学习,http://web.stanford.edu/~boyd/admm.html,关于如何理解ADMM,待下次的总结分享。
记于2016.12.10,晚,家
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