高斯牛顿迭代法
来源:互联网 发布:米兰的小铁匠 知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 08:44
①已知m个点:
②函数原型:
③目的是找到最优解β,使得残差平方和最小: (残差:)
④要求最小值,即S的对β偏导数等于0:
⑤用迭代法逼近解: 其中k是迭代次数,是迭代矢量。
⑥而每次迭代函数是线性的,在处用泰勒级数展开:
其中:J是已知的矩阵,为了方便迭代,令。
⑦此时残差表示为:
⑧带入公式④有:
化解得:
⑨写成矩阵形式:
⑩所以最终迭代公式为: 其中,Jf是函数f=(x,β)对β的雅可比矩阵。
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