一个对随机过程的理解
来源:互联网 发布:数控镗铣床编程 编辑:程序博客网 时间:2024/05/22 06:56
“什么是随机过程?随机过程是一组依赖于实参数t的随机变量”,这是“《随机过程及其应用》陆大䋮,张颢(第二版)”上第一章第一节第一句话。这句话应该说概括得非常精炼。首先,随机过程是一组随机变量构成的,随机变量是从X(w)是定义在样本空间Ω上,取值于R的可测函数。随机过程就是由非常多的这样的一组随机变量构成,只是它们是按照t组织(或者“排列”)起来的。简单不严谨的说,其实t就是一个标识,如X(t_0)就是指的一个随机变量了。下面这张图是我自己假想的随机过程概率模型,只是一种初步理解:
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