多元正态分布
来源:互联网 发布:java泛型类上的class 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 07:00
- 多元正态分布
- 多元正态分布的条件密度
多元正态分布
多元正态分布的密度函数如下 :
其对应的矩母函数(也有称动差函数)为
多元正态分布的条件密度
令随机向量
其中
其中
现在我们将公式(3)中的求和项进行分解,有:
因此,最终地条件分布具有如下的形式:
其中
从公式(7)很容看出
所以条件分布的方差为:
均值为:
这就说明了再抽样多元正态分布时,如果已知了其它维度的随机变量值,剩下的那个维度的随机变量也是服从正态分布。
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