tushare 模块参数

tushare是国内开源、免费的python财经数据接口包。下面介绍的是tushare模块中获取数据的方法。

一、get_hist_data 历史行情数据

    获取个股历史交易数据（包括均线数据），可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线，以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据。本接口只能获取近3年的日线数据，适合搭配均线数据进行选股和分析。

参数说明：

• code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50
  zxb=中小板 cyb=创业板）
• start：开始日期，格式YYYY-MM-DD
• end：结束日期，格式YYYY-MM-DD
• ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D
• retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3
• pause:重试时停顿秒数，默认为0

返回值说明：

• date：日期
• open：开盘价
• high：最高价
• close：收盘价
• low：最低价
• volume：成交量
• price_change：价格变动
• p_change：涨跌幅
• ma5：5日均价
• ma10：10日均价
• ma20:20日均价
• v_ma5:5日均量
• v_ma10:10日均量
• v_ma20:20日均量
• turnover:换手率[注：指数无此项]

注：实际测试表明，只能抓取前350多项的数据，不管是多少分钟k线。

二、get_k_data获取k线数据

    新接口融合了get_hist_data和get_h_data两个接口的功能，即能方便获取日周月的低频数据，也可以获取5、15、30和60分钟相对高频的数据。同时，上市以来的前后复权数据也能在一行代码中轻松获得，当然，您也可以选择不复权。

参数说明

• code 支持沪深A、B股、支持全部指数、支持ETF基金
• ktype 数据类型：默认为D日线数据、D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟
• autype 复权类型：qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权，默认为qfq
• index 是否为指数：默认为False ，设定为True时认为code为指数代码
• start 开始日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取当前日期
• end 结束日期 ：format：YYYY-MM-DD

数据属性说明

• date 日期和时间 低频数据时为：YYYY-MM-DD 高频数为：YYYY-MM-DD HH:MM
• open 开盘价
• close 收盘价
• high 最高价
• low 最低价
• volume 成交量
• code 证券代码

三、get_h_data 复权数据

    获取历史复权数据，分为前复权和后复权数据，接口提供股票上市以来所有历史数据，默认为前复权。如果不设定开始和结束日期，则返回近一年的复权数据，从性能上考虑，推荐设定开始日期和结束日期，而且最好不要超过三年以上，获取全部历史数据，请分年段分步获取，取到数据后，请及时在本地存储。

参数说明：

• code:string,股票代码 e.g. 600848
• start:string,开始日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取当前日期
• end:string,结束日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取去年今日
• autype:string,复权类型，qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权，默认为qfq
• index:Boolean，是否是大盘指数，默认为False
• retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
• pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题。

返回值说明：

• date : 交易日期 (index)
• open : 开盘价
• high : 最高价
• close : 收盘价
• low : 最低价
• volume : 成交量
• amount : 成交金额

获取个股首个上市日期：

df = ts.get_stock_basics()date = df.ix['600848']['timeToMarket'] #上市日期YYYYMMDD

四、get_today_all 实时行情

一次性获取当前交易所有股票的行情数据。
返回值说明：

• code：代码
• name:名称
• changepercent:涨跌幅
• trade:现价
• open:开盘价
• high:最高价
• low:最低价
• settlement:昨日收盘价
• volume:成交量
• turnoverratio:换手率
• amount:成交量
• per:市盈率
• pb:市净率
• mktcap:总市值
• nmc:流通市值

五、get_tick_data 历史分笔

    获取个股以往交易历史的分笔数据明细，通过分析分笔数据，可以大致判断资金的进出情况。在使用过程中，对于获取股票某一阶段的历史分笔数据，需要通过参入交易日参数并append到一个DataFrame或者直接append到本地同一个文件里。历史分笔接口只能获取当前交易日之前的数据，当日分笔历史数据请调用get_today_ticks()接口或者在当日18点后通过本接口获取。

参数说明：

• code：股票代码，即6位数字代码
• date：日期，格式YYYY-MM-DD
• retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
• pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明：

• time：时间
• price：成交价格
• change：价格变动
• volume：成交手
• amount：成交金额(元)
• type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

六、get_realtime_quotes 实时分笔

    获取实时分笔数据，可以实时取得股票当前报价和成交信息，其中一种场景是，写一个python定时程序来调用本接口（可两三秒执行一次，性能与行情软件基本一致），然后通过DataFrame的矩阵计算实现交易监控，可实时监测交易量和价格的变化。

参数说明：

• symbols：6位数字股票代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板） 可输入的类型：str、list、set或者pandas的Series对象

返回值说明：

0：name，股票名字1：open，今日开盘价2：pre_close，昨日收盘价3：price，当前价格4：high，今日最高价5：low，今日最低价6：bid，竞买价，即“买一”报价7：ask，竞卖价，即“卖一”报价8：volume，成交量 maybe you need do volume/1009：amount，成交金额（元 CNY）10：b1_v，委买一（笔数 bid volume）11：b1_p，委买一（价格 bid price）12：b2_v，“买二”13：b2_p，“买二”14：b3_v，“买三”15：b3_p，“买三”16：b4_v，“买四”17：b4_p，“买四”18：b5_v，“买五”19：b5_p，“买五”20：a1_v，委卖一（笔数 ask volume）21：a1_p，委卖一（价格 ask price）...30：date，日期；31：time，时间；

获取实时指数：

#上证指数ts.get_realtime_quotes('sh')#上证指数 深圳成指 沪深300指数 上证50 中小板 创业板ts.get_realtime_quotes(['sh','sz','hs300','sz50','zxb','cyb'])#或者混搭ts.get_realtime_quotes(['sh','600848'])

七、get_today_ticks 当日历史分笔

获取当前交易日（交易进行中使用）已经产生的分笔明细数据。

参数说明：

• code：股票代码，即6位数字代码
• retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
• pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明：

• time：时间
• price：当前价格
• pchange:涨跌幅
• change：价格变动
• volume：成交手
• amount：成交金额(元)
• type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

八、get_index 大盘指数行情列表

获取大盘指数实时行情列表，以表格的形式展示大盘指数实时行情

返回值说明：

• code:指数代码
• name:指数名称
• change:涨跌幅
• open:开盘点位
• preclose:昨日收盘点位
• close:收盘点位
• high:最高点位
• low:最低点位
• volume:成交量(手)
• amount:成交金额（亿元）

九、get_sina_dd 大单交易数据

获取大单交易数据，默认为大于等于400手，数据来源于新浪财经。

参数说明：

• code：股票代码，即6位数字代码
• date:日期，格式YYYY-MM-DD
• vol:手数，默认为400手，输入数值型参数
• retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
• pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明：

• code：代码
• name：名称
• time：时间
• price：当前价格
• volume：成交手
• preprice ：上一笔价格
• type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】