量化趣谈——不务正业的数学家James Simons
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西蒙斯是个数学天才,20岁毕业于 MIT 数学系,23岁在 UC Berkeley 拿到 PhD,24岁去 Harvard 任教,26岁被国防分析研究所(IDA)请到 Princeton,表面上搞研究,实则为军方破解密码。后来因反对越战而离职,30岁在 Stony Brook 当上数学学院院长……
(PS: 唉,我已经不想再继续写下去了。所以说做人啊,最重要的是开心,千万不要攀比!道可道,非常道;人比人,气死人。)
1998年,Simons 60 岁,纽约州立大学石溪分校的某个会议上展示 Simons 早期生活的海报。
37岁那年,西蒙斯获得了几何学界的诺贝尔奖:韦布伦奖(Oswald Veblen Prize)。
感觉差不多刷到头了,是时候换个行业,开启新一轮的人生。
于是西蒙斯成立了一家名叫“文艺复兴”(Renaissance Tech.)的对冲基金。从名字上看,这是要挑战文艺复兴时期那批通才的跨界难度。不幸的是,他又成功了。西蒙斯在基金界的地位,就好比武当张三丰,他在华尔街之外开创了一个新的投资流派。这么说吧,现在基金风格分为三种,分别叫:巴菲特、索罗斯、西蒙斯。
为了纪念当年的韦布伦奖,西蒙斯将旗舰产品命名为“大奖章基金”(Medallion Fund)。这个基金就像印钞机,二十多年来一直在赚钱,年均收益率大概是巴菲特的两倍。一般的基金收费按照“双二标准”,管理费2%,分成20%;但西蒙斯有钱任性,非得管理费5%,分成36%。即便如此,大奖章依然遭到疯抢,最后不得不停止对外发售,只受理自己人的钱。2008年金融危机爆发,基金界哀鸿遍野,但大奖章依然盈利了80%,而西蒙斯个人收入25亿美元。美国国会召开危机聆讯,第一个通知的就是他,要求当庭发誓没有乱来:
如图所示,那个打着红领带的老头。他的右侧是大家比较熟悉的 George Soros,左侧是 John Paulson 和 Philip Falcone ——这两位的基金后来也挂掉了。只有西蒙斯稳稳地赚到退休,并且在退休之后还装了个逼,大意是:我人都走了,基金还在那赚钱,这让我觉得自己并不重要,有点失落……
Simons 博士和他的妻子 Marilyn。Marilyn 是一位经济学家,也是他们基金会的主席
值得一提的是,西蒙斯先生跟中国颇有渊源。他有两位好基友,分别闪耀在数学界和物理界,一位叫陈省身,一位叫杨振宁。
西蒙斯这辈子最大的成就,不是一年赚到数十亿美元,而是和陈省身合作的“陈-西蒙斯定理”——这后来成为微分拓扑学的基础性理论。就在西蒙斯前往 Stony Brook 掌舵数学的时候,杨振宁也正好去 Stony Brook 掌舵物理。当时杨振宁已经通过“宇称不守恒”拿到了诺贝尔奖,正试图建立一个更加强大的规范场理论,但在纤维丛等数学细节上遇到了困难。西蒙斯引入和乐群帮他扫清了数学障碍,从而建立了近代物理的基础——“杨-米尔斯理论”。这是一个相对论量级的成果,区区诺贝尔奖已不足以表彰其伟大。所以我们看到今天 Stony Brook 的物理学机构,名叫“杨振宁理论物理研究所”;而几何学机构,名叫“西蒙斯几何物理中心”。
因为陈省身出自清华数学系,而杨振宁出自清华物理系,所以在清华百年校庆之际,西蒙斯以福布斯土豪的身份跑来捐了一座楼。有意思的是,小楼冠以陈省身之名,然后供杨振宁住在里面。
捐楼之前,西蒙斯在中国的名气还不大,甚至连百度词条都没有。
你如果搜索“西蒙斯”,百度会温馨地提示:您要寻找的是不是席梦思?然后你会见到各种床垫品牌的推荐……
如今的西蒙斯,转眼已成为中国股灾的背锅侠。现在的基金都号称自己是“中国的西蒙斯”,正在利用数学模型进行量化投资。经过去年一轮暴跌,他们有的被清盘,有的被证监会封了账户。唯一跟西蒙斯相似的,是捞到了一笔不菲的管理费。
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