海塞矩阵的定义
来源:互联网 发布:abb工业机器人编程指令 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 18:31
在数学中,海塞矩阵(Hessian matrix 或 Hessian)是一个自变量为向量的实值函数的二阶偏导数组成的方块矩阵,此函数如下:
如果 f 所有的二阶导数都存在,那么 f 的海塞矩阵即:
海赛矩阵就是指这样的一个矩阵,它的第i行第j列的那个元素,是f对第i个参数和第j个参数的交叉偏导
- H(f)ij(x) = DiDjf(x)
其中 ,即
一元函数就是二阶导,多元函数就是二阶偏导组成的矩阵
求向量函数最小值时用的,矩阵正定是最小值存在的充分条件。
经济学中常常遇到求最优的问题,目标函数是多元非线性函数的极值问题尚无一般的求解方法,但判定局部极小值的方法是有的,就是用海赛矩阵,是变量向量二阶偏导数构成的矩阵,矩阵正定是局部极小点的充分条件。
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