量化初学者的随想1

本人是做期货的，主要从事CTA相关策略的研究。

真正接触量化交易也快又半年了，和不少投顾聊过。目前国内市场量化交易大部分都是指标类型的量化交易。均线突破，通道突破，反转等等。感觉这些策略模型方法缺乏一定的逻辑含义。

量化交易主要分为趋势跟踪型策略，套利模型策略和事件驱动模型策略。趋势型区分为通道突破，反转，均线突破，图形识别。套利分为跨期套利，跨市套利，跨品种套利。

量化交易平台：目前国内平台主要聚宽（JoinQuant），米筐（RiceQuant），优矿（Uqer）论坛吧  优矿了解过，收费一年15万，数据也要一年10万，目前不适合我这种初级玩家，而且以后感觉对平台依赖性也很大。

不太懂的编程思维的主要使用金仕达，文华8.0和tb(BlazeTrader 交易剃须刀 哈哈)。它们比较成熟，稳定，获取数据也很方便，唯一不足的是策略复杂性收到限制，毕竟收到自身编程语言的限制。

         目前国内使用C# OpenQuant，海风交易平台的比较多。最近VNPY也开始比较火。OpenQuant听内部人员介绍，他们主要是基于smartquant，实现了国内本地化，xapi主要是实现国内交易柜台OpenQuant通道，也就是所谓的Provider。策略主体结构使用C#编写，可以通过matlab和python做一些数学上的统计分析。

Openquant主要分为三层，Strategy，FrameWork和Provider。Strategy主要实现策略的编写，FrameWork主要实现了事件驱动，可以更方便，更高效的处理行情信息。Provider实现国外国外各大交易所的通道连接。

VNPY是陈晓优先生实现开源交易平台，他是在目前Python流行的大潮流下，目前国内大部分都是C#交易，matlab研发大背景下，为广大量化爱好者提供了一个开源的Python交易平台。Python数据方便，适合做数据分析，也同时目前很多机器学习调用库。这是极大造福于量化圈子。

盈佳交易平台，盈佳交易平台，原来由银河吴凯编写。封装CTP接口实现的一个matlab交易平台。该本台可以实现交易基本功能。但我总感觉MATLAB只比较适合做数据分析和策略研究，并不适合做交易平台。MATLAB并不能很好的实现交易架构的设计，也不能实现交易时候的事件驱动，在多周期多策略多品种，情况下交易平台的架构设计很重要，不然那么多策略如何实现有效的管理。有些高频策略对行情很敏感，此时事件驱动就尤其重要，而不能简单的串行并发的运行程序。

      目前主要交易平台主要研究方向是RQalpha（一个似乎可以编写策略，回测的python开源python交易系统），VNPY。怎么说，Python目前还是我的最爱，Python的pandas包处理数据特别方便。而且处理速度也是matlab无法相比的，同时Python也是个比较好的胶水语言，可以和很多其他语言很好的粘合在一块。

     好了，目前先分享这么多，以后希望能养成编写博客的良好习惯，对自己来说是自我总结，对大家来说也是信息的分享和一个讨论平台。写的东西可能有出入，望各位能指正。