拉格朗日对偶性
来源:互联网 发布:tcp 长连接 java 框架 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 18:01
拉格朗日对偶性
拉格朗日对偶性常常被用来解决有约束条件的最优化问题,在最大熵模型或者支持向量机的优化中最为常见,其主要思路就是将带约束条件的原始为题转换为没有约束条件的对偶问题。
原始问题和拉格朗日函数
首先呈现以下原始问题,我们在做优化的时候,会遇到需要优化一个函数
s.t.
首先要引入拉格朗日函数(generalized Lagrange function)
也就是通过拉格朗日乘子
这里需要注意一个前提条件是
通过这样的转换,原始问题就变成了:
再加上之前需要做极小化的优化,那么就是:
后者被称为广义拉格朗日函数的极小极大问题,也就是先求min再求max。
对偶问题
假设有
然后在求
s.t.
原始问题和对偶问题的关系
我们先分别设定原始问题和对偶问题的最优解为:p和d
对于任意的
即:
由于原始问题和对偶问题都有最优解,所以有
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