量化分析(5)——Python应用tushare数据计算单资产CAPM实例
来源:互联网 发布:吉利知豆d3图片 编辑:程序博客网 时间:2024/06/07 15:48
这里以广汽集团(601238)为例。
第一步:2017年一年期的国债利率(3.85%),今年已经不发行一年期国债,这里引用去年的。
日风险利率:Rf=(1+0.0385)^(1/365)-1=0.0001035
第二步:获取深圳成指指数的收益率(2017.9.1~2017.9.31)
第三步:获取广汽集团的收益率(2017.9.1~2017.9.31)
第四步:将广汽集团和深圳成指指数收益率合并在一起,并计算各自的风险溢价:
第五步:画出散点图
第六步:拟合capm模型
最后拟合的结果是:
Ri-Rf=0.3147+0.0922(Rm-Rf)+εi
注:以上过程是按照书上操作完成的,结合tushare的数据的例子是作者想出来的,具体经济含义作者未搞得特别透彻!!!仅供参考,慎用!
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