配对交易启示
来源:互联网 发布:cf数据异常23 0 编辑:程序博客网 时间:2024/05/28 16:06
看了一篇雪球网上的文章,豁然开朗。
配对分析大体为,拿基本面、技术面相似的股票做配对交易,先单位根检验平稳,再协整分析,按回归模型为:Y=C+βX+ε,做回归。
引用一下:”本策略中我们在每个月月初重做这个回归的分析以更新系数,采用的数据是此前120日的数据。在测到相关的系数后,我们认为股票Y的理论价格上限与理论价格下限分别是:upper_bound=C+βX+2σX,lower_bound=C+βX-2σX。其中σ为参数β的标准差。当股票Y的价格超出理论上限时,我们会首先卖出股票Y(若持有Y的情况下),再买入股票X;低于理论下限时则反向操作。”2倍标准差涵盖95%情况,1倍标准差涵盖65%情况。
若要考虑到高相关度,完全可以考虑A股H股的同股票,如H工行和A工行。但出现的机会较少,所以配对交易往往要引入杠杆来操作
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