用python做量化投资系列之比特币---布林带突破系统

转摘自 http://blog.csdn.net/qq_26948675/article/details/54783533 

使用方法：把上一篇的配置基础，写到一个python文件中，文件名保存为 OkcoinSpotAPI。

                 然后把下面的代码，写到一个新的文件中，保存好，就可以直接运行了

原理：当价格突破布林带上轨的时候买入，跌破均线的时候卖出。

注：这个策略仅仅是最初始的调试版本，很不完善哦。

       

[python] view plain copy

1. <span style="font-size:24px;">""" 
2. Created on Sat Jan 14 14:33:26 2017 
3.  
4. @author: yunjinqi 
5.  
6. E-mail:[e-mail] 
7.  
8. Differentiate yourself in the world from anyone else. 
9. """  
10. #######################################################布林带突破策略  
11. #原理：突破95日均线，方差为2的布林带，进场；价格跌破34日均线的时候离场  
12. ######################################################引入相应模块  
13. from OkcoinSpotAPI import *  
14. import pandas as pd  
15. import numpy as np  
16. import datetime  
17. import time  
18. #####################################################初始数据  
19. okcoinRESTURL = 'www.okcoin.cn'    
20. apikey='a3c363bd-28c7-4f6d-a04d-ac4a58e929b9'  
21. secretkey='83782FBD5E365EFC511EC739C0B54103'  
22. okcoinSpot = OKCoinSpot(okcoinRESTURL,apikey,secretkey)  
23. #####################################################构建布林带、移动平均线指标  
24. def bbands_MA(M,N):  
25.     m=str(M)  
26.     n=str(N)  
27.     try:  
28.         kline=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min',m,'0'))  
29.     except ValueError as e:  
30.         print('json错误')  
31.     mid=kline.iloc[::,4].mean()  
32.     std=kline.iloc[::,4].std()  
33.     upper=mid+N*std  
34.     lower=mid-N*std  
35.     ma=kline.iloc[::,4].mean()  
36.     result=[upper,mid,lower]  
37.     return result  
38. ######################################################交易  
39. try:  
40.       ref_boll=bbands(94,2)  
41.       ref_upper=boll[0]  
42.       ref_lower=boll[2]    
43.       ref_close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]  
44.       ref_ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()  
45. except:  
46.       print('json错误')  
47.         
48. time.sleep(58)  
49. while True:  
50.     try:  
51.       boll=bbands(94,2)  
52.       upper=boll[0]  
53.       lower=boll[2]    
54.       close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]  
55.       ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()  
56.     except:  
57.       print('json错误')  
58.       continue  
59.     if close>upper and ref_close<ref_upper:  
60.       print('买入信号',okcoinSpot.trade('btc_cny','buy','7500','0.01'))  
61.     if close<ma34 and ref_close>ref_ma34:  
62.       print('卖出信号',okcoinSpot.trade('btc_cny','sell','1','0.01'))  
63.       
64.     try:  
65.       ref_boll=bbands(94,2)  
66.       ref_upper=boll[0]  
67.       ref_lower=boll[2]    
68.       ref_close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]  
69.       ref_ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()  
70.     except:  
71.       print('json错误')  
72.       continue  
73.     time.sleep(58)  
74.     now=datetime.datetime.now()  
75.     now=now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')   
76.     i=i+1  
77.     print(now,i)</span>