用python做量化投资系列之比特币---布林带突破系统

来源：互联网发布：dnf双开软件编辑：程序博客网时间：2024/04/28 01:18

使用方法：把上一篇的配置基础，写到一个python文件中，文件名保存为 OkcoinSpotAPI。

然后把下面的代码，写到一个新的文件中，保存好，就可以直接运行了

原理：当价格突破布林带上轨的时候买入，跌破均线的时候卖出。

注：这个策略仅仅是最初始的调试版本，很不完善哦。

更一步交流，qq:1733505732

验证请注明：python ，比特币量化

"""Created on Sat Jan 14 14:33:26 2017@author: yunjinqiE-mail:yunjinqi@qq.comDifferentiate yourself in the world from anyone else."""#######################################################布林带突破策略#原理：突破95日均线，方差为2的布林带，进场；价格跌破34日均线的时候离场######################################################引入相应模块from OkcoinSpotAPI import *import pandas as pdimport numpy as npimport datetimeimport time#####################################################初始数据okcoinRESTURL = 'www.okcoin.cn'  apikey='a3c363bd-28c7-4f6d-a04d-ac4a58e929b9'secretkey='83782FBD5E365EFC511EC739C0B54103'okcoinSpot = OKCoinSpot(okcoinRESTURL,apikey,secretkey)#####################################################构建布林带、移动平均线指标def bbands_MA(M,N):    m=str(M)    n=str(N)    try:        kline=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min',m,'0'))    except ValueError as e:        print('json错误')    mid=kline.iloc[::,4].mean()    std=kline.iloc[::,4].std()    upper=mid+N*std    lower=mid-N*std    ma=kline.iloc[::,4].mean()    result=[upper,mid,lower]    return result######################################################交易try:      ref_boll=bbands(94,2)      ref_upper=boll[0]      ref_lower=boll[2]        ref_close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]      ref_ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()except:      print('json错误')      time.sleep(58)while True:    try:      boll=bbands(94,2)      upper=boll[0]      lower=boll[2]        close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]      ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()    except:      print('json错误')      continue    if close>upper and ref_close<ref_upper:      print('买入信号',okcoinSpot.trade('btc_cny','buy','7500','0.01'))    if close<ma34 and ref_close>ref_ma34:      print('卖出信号',okcoinSpot.trade('btc_cny','sell','1','0.01'))        try:      ref_boll=bbands(94,2)      ref_upper=boll[0]      ref_lower=boll[2]        ref_close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]      ref_ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()    except:      print('json错误')      continue    time.sleep(58)    now=datetime.datetime.now()    now=now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')     i=i+1    print(now,i)

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