Entropy

先出结论：

• 信息熵：编码方案完美时，最短平均编码长度的是多少。
• 交叉熵：编码方案不一定完美时（由于对概率分布的估计不一定正确），平均编码长度的是多少。

• 相对熵：编码方案不一定完美时，平均编码长度相对于最小值的增加值。

                           平均编码长度 = 最短平均编码长度 + 一个增量                 

1: 熵

熵的本质是香农信息量log（1/p）的期望；也有解释是最短平均编码长度。
其数学定义，X为离算型随机变量：

H(X)=E[−log(p)]=−∑xp(x)∗log(p(x))

X为连续型随机变量：

H(X)=−∫(x∈X)p(x)log(p(x))dx

当X为0-1分布时，熵与概率p的关系如下图：

2：交叉熵

　　编码方案不一定完美时（由于对概率分布的估计不一定正确），平均编码长度的是多少在信息理论中，交叉熵主要是用于衡量两个概率分布间的差异性信息。
　　通常两个概率分布p、q,其中p表示真实分布，q表示非真实分布，在相同的事件中，用非真实分布q来表示某个事件发生所需要的平均比特数。
　　其数学表达：

H(p,q)=Ep[−log(q)]=−∑xp(x)log(q(x))=H(p)+DKL[(p||q)]

　　 其中H(p)为p的信息熵，后者是相对熵。
　　
　　在ML中等效于相对熵，其作用：用来估计当前训练得到的概率分布于真实分布间有多大的差异，若p是固定分布，于训练无关，q是估计的分布应尽量等于p,两者一直时，交叉熵就等于p的信息熵。
　　

3：相对熵

　　本质含义：由于编码方案不一定完美，导致的平均编码长度的增大值。
　　其数学表达，离算型：

DKL(p||q)=∑xp(x)log(p(x)/q(x))

　　连续型：

DKL(p||q)=∫∞−∞p(x)log(p(x)/q(x))dx

其作用：
　　1. 用来衡量2个取值为正数的函数的相似性；
　　2. 2个完全相同的函数，相对熵为0；
　　3. 差异越大，相对熵越大；
　　4. 概率分布函数，或 概率密度函数，若函数值均大于0，相对熵可以度量两个随机分布的差异性；
　　5. 相对熵不对称，没有交换律。

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参考文章：

https://www.zhihu.com/question/41252833
http://blog.csdn.net/rtygbwwwerr/article/details/50778098