EWMA 指数加权移动平均
来源:互联网 发布:高达系列 知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 05:14
EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指数加权移动平均,是一种常用的序列数据处理方式。
在t时刻,根据实际的观测值可以求取EWMA(t):EWMA(t) = aY(t) + (1-a)EWMA(t-1),t = 1,2,.....,n;其中,EWMA(t) t时刻的估计值;Y(t) t时刻的测量值;n 所观察的总的时间;a(0 < a <1)表示对于历史测量值权重系数。之所以称之为指数加权,是因为加权系数a是以指数式递减的,即各指数随着时间而指数式递减。用n表示为a = 2/(n+1)。
物理意义:系数a越接近1表示对当前抽样值的权重越高,对过去测量值得权重越低,估计值(器)的时效性就越强,反之,越弱;另外,EWMA还有一定的吸收瞬间突发的能力,也即平稳性,显然随着a减小,参考过去测量值的程度更多一些,平稳性增强,反之则降低。
参考:
http://en.wikipedia.org/wiki/EWMA_chart
http://baike.baidu.com/view/4348378.htm
- EWMA 指数加权移动平均
- EWMA 指数加权移动平均 模型
- [转]指数加权移动平均(EWMA)--滤波器/似然估计/卷积?
- EWMA 移动平均模型
- 加权平均和移动平均
- 移动加权平均法
- 移动加权平均法
- 加权移动平均法
- 指数加权平均 exponentially weighted averages
- 指数加权平均和momentum梯度下降
- 移动加权平均&全月平均
- 移动平均和指数平滑
- 移动加权平均算法应用实例
- 加权平均法和移动加权法的例题
- MACD指数平滑异同移动平均线
- 指数平滑异同移动平均线[MACD]
- 移动平均法 指数平滑法
- MACD指数平滑异同移动平均线
- [MSSQL]根据身份证计算性别函数
- [MSSQL]人民币小写金额转大写
- [MSSQL]取汉字首字母的两个函数
- SQL查询语句通配符与ACCESS模糊查询like的解决方法
- 007 SG SQL注意 05
- EWMA 指数加权移动平均
- [MSSQL]将数字转换千分位分隔形式
- Operation is not valid due to the current state of object 错误解决
- [MSSQL]字符分割字符串的三种写法
- 守护进程
- Fedora 15 快捷操作之新体验
- [MSSQL]生成n位随机字符串
- 软件测试经理评说ISTQB认证价值
- [MSSQL]将十进制转成十六进制