程序化交易系统大全

程序化交易系统大全
（收集了主流程序化交易系统）
一、趋势跟踪类
1、海龟交易系统
2、趋势线突破交易系统
3、波动性突破交易系统
4、通道突破交易系统
5、四周规则
6、NEWS交易系统
7、MACD交易系统
8、EMA交易系统
9、均线交易系统
10、三重滤网交易系统
11、SAR交易系统
12、OBV交易系统
（另有：双均线交易系统、克罗均线系统、时间价格
突破、LSS多空强弱、单均线交易系统、趋势跟踪类全套
产品、不动如山SAR、浮动波动性突破、鳄鱼法则等系统）
二、反趋势振荡类
1、网格交易法
2、海岸线交易系统
3、假突破交易系统
4、布林带交易系统
5、薛斯通道交易系统
6、经典K线交易系统
7、RSI交易系统
8、KDJ交易系统
9、乖离率交易系统
10、江恩回调带交易系统
11、技术背离交易系统
12、量价背离交易系统
（另有：维克多123法则、BOLL通道交易、反四周
规则、SLOWKD、单摆震荡原理、LSS轴点封套、BIAS交易
系统、价格通道交易、ROC动能震荡、分形交易系统等系
统）
三、波段交易类
1、海浪交易系统
2、天堂地狱交易系统
3、矩形交易系统
4、旗形交易系统
5、楔形交易系统
6、三角形交易系统
7、八段交易系统
8、波浪理论交易系统
9、123法则交易系统
10、唉呀跳空交易系统
11、江恩轮中轮交易系统
12、时间周期交易系统
（另有：二浪底公式、KDJ半空反转、ADX两栖交易、
RSI半空反转等系统）
四、套利套保类
1、无风险跨期套利交易系统（分品种）
2、跨品种套利交易系统
3、大豆提油套利交易系统
4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
5、蝶式套利交易系统
6、企业套期保值交易系统
7、价差趋势交易系统
五、日内短线交易类
1、早盘心理交易系统
2、缺口交易系统
3、早盘突破交易系统
4、横盘突破交易系统
5、日内海浪交易系统
6、高低点交易系统
7、日内趋势线交易系统
8、分时图三角形交易系统
9、日内网格交易系统
10、BTOB交易系统
11、100%回撤交易系统
12、成交量交易系统

拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统
维克多.斯波朗迪123法则交易系统
汤姆.迪马克TD价格区间交易系统
劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统
马丁.普林格摆荡交易系统
康斯坦斯.布朗衍生振荡指标交易系统
成为短线高手的途径 — 创新与相关性统计

■资金复利增长的魅力与诱惑
世界上再没有什么事情比这个更令人惊喜与兴奋了，那就是资金的复利增长。国际象棋棋盘与印度国王赏赐的著名故事，想必各位都听说过吧。那就是复利增长的几何级数魔力，在64格棋盘里，第一格放一粒大米、第二格放二粒、第三格放四粒、第四格放八粒、依此类推，成倍增加，最后的数目竟然是一个天文数字，相当于印度好几十年、甚至上百年的大米总产量。从数学的角度来说其总和应该等于2的63次方加1吧，如果万一说错了，还请原谅，笔者的数学课程学得非常糟糕。
股市为什么会吸引你我争先恐后地来到这里，想必也与此有关吧。呆在股市里，总有那么一些幻想，希望可以让资金呈几何级数般增长，通过股市操作成为亿万富翁。如果没有幻想，我想你大概也不会来阅读笔者的拙作了。的确，资金的复利增长充满了令人无法抗拒的诱惑，让我们来模拟一下，投资1000元、每月赢利10%前提下的10年期资金增长情况吧。 

 

1年    2年  3年     4年    5年   6年  7年    8年    9年    10年
3138  9848  30907  96999  304424  955412  2998492  9410552  29534346 91420
图表5-1 资金复利增长计算表（1000元本金、月赢利10%、10年期）

     股市里有很多人眼高手低（包括笔者在内），有时甚至对这样的目标（月盈利10%）不屑一顾，可是跌打滚爬若干年后才发现，能少赔点钱的就是英雄了！其实，像股神巴菲特这样的大腕级人物也不过年获利30%而已。我们制订的月盈利10%的目标，实质上折合年获复利214%，10年之后，你就是亿万富翁。诱人吧，而且1000元的本金你应该有吧！目标既然已定，就让我们一起开始，走上通往亿万富翁的道路之旅吧。记住我们的目标：月盈利10%。千万不要有更多贪心的非份之想，这个目标已经足够宏大了，不要忘记欲速则不达的古训。

■拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统
拉瑞.威廉姆斯简介：
威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。
唉呀跳空交易系统基本理念：
拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
系统买入机械规则：
⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
⒉开盘价低于昨日最低价1%；
⒊收盘反弹至昨日最低价以上。
分析家公式源代码如下：
closeref(low,1);
实战案例：000578数码网络
如图表5-2所示，000578数码网络于2004年2月26日发出买进信号，收盘8.55元，随即发生报复性反弹，信号发生后第2个交易日股价上冲10.02元，短线客可搏取一日获利15%左右的收益。随即股价再次下滑，这也表明我们进行短线操作的原则应为3日内出局，绝不恋战，赚了就跑，积小胜为大胜。


图表5-2 唉呀跳空交易系统实战案例

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险
2006       53%      14%      5%      147%      -26%
图表5-3 唉呀跳空交易系统成功概率分析

参考波涛博士《系统交易方法》，我们提交“唉呀跳空交易系统”系统测试报告如下。
     测试股票数: 1273
        净利润:     575,321.00元        净利润率:        57.53%
        总盈利:   2,827,239.25元          总亏损:  -2,251,918.25元

       交易次数:        815次           胜率:          49.33%
    年均交易次数:  73.11(  0.06/股)  盈利/亏损交易次数:        402/413

    最大单次盈利:    120,474.30元      最大单次亏损:    -93,024.85元
       平均盈利:      7,032.93元        平均亏损:     -5,452.59元
       平均利润:        705.92  平均盈利/平均亏损:          1.29

最大连续盈利次数:            3    最大连续亏损次数:            3

    最大浮动盈利:    694,551.31元      最大浮动亏损:    -277,172.19元
  最大浮动盈亏差:    971,723.50元

       总投入:   1,000,000.00元        
       年回报率:        4.16%      
       总交易额:  73,462,624.00元          交易费:    550,969.31元
       测试时间:1993/01/01---2004/02/22  共4068天
这里是以简单持股20天为卖出条件，可以看出该系统具备一定的获利能力。虽然该系统实战胜率不足50%，但平均盈利大于平均亏损，也就是说赚大钱、赔小钱，所以总体仍然是个盈利系统。更难能可贵的是，该系统表现极其稳定，即使是在熊市也保持微盈状态。
■维克多.斯波朗迪123法则交易系统
维克多.斯波朗迪简介：
   专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。
辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。
⒈首先趋势线被突破；
⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；
⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
系统买入机械规则
⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；
⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；
close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)andllv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;

系统实战案例：000639金德发展

图表5-4  2B法则交易系统实战案例
如图表5-4所示，000639金德发展于2004年2月20日发出买进信号，收盘16.95元，信号发生后第2个交易日股价上冲19.45元，持股1日即获利13%左右。
信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险
82227       36%      9%      1%      49%      -18%
图表5-5 “2B法则”交易系统成功概率分析
■汤姆.迪马克TD价格区间交易系统
汤姆.迪马克简介：
SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、GoldmanSachs、IBM和Union Carbide等在内的大金融机构的顾问。
汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识，有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TDDeMarkerⅡ指标的创建方法。
将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值；
分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。
TDDeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统。（超买区指TDDeMarkerⅡ指标值在60以上）其公式源代码如下。
tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
if tj1 then
fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
else fz:=close-low;

if tj2 then
fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
else fm:=high-close;
td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;(以上为技术指标部分)
count("td2.td8"<40,7)=7;
系统实战案例：600133东湖高新

图表5-6  TD价格区间交易系统实战案例

如图表5-6所示，600133东湖高新于2004年1月2日发出买进信号（TD2指标于40以下的超卖区运行超过6天），收盘5.43元，经历13个交易日，于2月2日上冲7元整数，最大涨幅近30%。

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险
62127       42%      14%      5%      249%      -11%
图表5-7 “TD价格区间”交易系统成功概率分析

■劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统
劳伦斯.麦克米兰简介：
   公认的期权交易专家、1982年至1989年间，在Thomson Mckinnon 证券公司任高级副
总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责Prudential Bache Securities产权期
权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。

波动性交易基本理念：
   波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：
⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。
⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。
⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。
其公式源代码如下：
std(close,5)and std(close,10)and std(close,20)and std(close,30)andcount("ac加速.ac"and count("ao动量.ao"
系统实战案例：000096广聚能源

图表5-8  波动性交易系统实战案例
如图表5-8所示，000096广聚能源于2004年1月5日发出买进信号，收盘7.18元，经历17个交易日，于2月9日上冲9.38元，最大涨幅31%。

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险
69920       31%      8%      1%      32%      -18%
图表5-9 波动性交易系统成功概率分析
■马丁.普林格摆荡交易系统
马丁.普林格简介：
当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。
系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。

系统机械买入规则：
当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。
公式源代码：
bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
bd<-10;
系统实战案例：600246先锋股份

图表5-10  摆荡交易系统实战案例

如图表5-10所示，600246先锋股份于2003年12月22日至2004年1月6日连续穿越-10摆荡指标极限，之后股价持续飙升，按第一个买入信号收盘8.36元计算，经历20个交易日，于2月4日上冲12.92元，最大涨幅55%。

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险
120980       55%      14%      6%      574%      -16%
图表5-11 摆荡交易系统成功概率分析

■康斯坦丝.布朗衍生振荡指标交易系统
康斯坦丝.布朗简介：
证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站（www.aeroinvest.com），每天发布公告，对道琼斯指数、标准普尔指数以及债券市场趋势做出预测，其准确性无人能及，堪称价格目标及市场趋势判断和预测第一人。
系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。
⒈计算14日RSI指标；
⒉计算14日RSI指标的5日平均；
⒊将第2步计算结果求3日平均；
⒋求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。
公式源代码：
LC := REF(CLOSE,1);
RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;

系统机械买入规则：
主要是求衍生振荡指标的极低点值，要求当日指标值高于昨日，昨日指标值为百日最低。
yszd>ref(yszd,1) andref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);

系统实战案例：000519银河创新


图表5-12  衍生振荡指标交易系统实战案例

如图表5-12所示，000519银河创新于2004年1月29日发出买进信号，当日收盘价格为11.21元，之后股价快速冲高，买入后第3个交易日，即2月3日上冲14.92元，最大涨幅33%，短线收益凸显。
信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险
15150       37%      9%      2%      41%      -11%
图表5-13 衍生振荡指标交易系统成功概率分析

以上六个交易系统，均为当今世界一流顶尖操盘手或分析师的代表作品，当然是在他们公诸媒体的范围内说的。可以看出，除“唉呀跳空”交易系统外，其余系统并不具备稳定获利的能力。我们之所以把它们拿来探讨，更重要的是了解机械操盘系统的构思、创建方法，真正有效的机械操盘系统必须是由自己领悟出来、并付诸实战检验后的，这一点恐怕很难走出什么捷径来。下面我们就如何成为短线高手做进一步的探讨。
■成为短线高手的途径 —创新与相关性统计

聪明的读者也许早就发现，本书包含的系统均依据世界一流顶级操盘高手理念所创。站在巨人的肩膀上，无论是从事证券投资研究，还是从事其它职业研究都不失为一条捷径。但是，仅有模仿是不够的，模仿只能步人后尘、拾人牙慧，而且别人未必肯倾囊相授，或许公开的仅是皮毛而已。创新是各行各业得以发展永恒的主线，正如练习书法一样，笔者主张在临摹的基础上自创一家。
我曾经参加过一个证券研讨班，授课的是一位广东某私募基金的操盘手，他说了这样一句话，给我留下很深的印象。他说职业操盘手都是学统计的，言外之意，统计在证券研究与操作指导上的意义非同凡响，其实道理很简单，这方法、那方法，归根结底都是一个胜算的问题，要想知道自己的操作方法胜算如何，别无他法，唯有统计。
下面我们以一个实例来说明，如何运用统计相关性分析来验证理念。我们选择的课题是：当日涨跌幅度与10日后收盘价格的相关性。之所以选择这样一个课题，是因为现在股市上流传着很多追涨的传说，诸如如何操作涨停板类个股等。我们应该养成这样一种思维习惯，不凭感情因素去辨别方法、理念的有效性，而是依据统计结果去分析真伪。好在现代统计学的发展，给我们在这个领域开拓了很大的研究空间，相信这种努力是会有回报的。
图表5-2 随机数表(1000以内)
734       175      76      930      223      744      986      916      533      249
648       275      66      3      647      560      312      12      360      670
569       553      898      199      86      519      526      932      126      147
291       719      424      406      938      745      823      411      250      560
602       930      177      674      981      911      219      598      291      561
我们采用随机抽样的方法，选取20个样本代表，依据沪深股市股票代码排列按次序抽取，同时以该随机数取上市第N日涨跌幅，并记录其10日后的收盘价格。考虑到贴近近期市场的需要，上市日数采用倒算的方法，以2004年3月12日为基准。如遇上市日数不足的情况，则抽取下一只股票补足。

图表5-3 当日涨跌幅与10日涨跌幅相关性统计样本计算表
序号       测试日期      股票代码      股票名称      当日涨跌      10日涨跌      XY      X平方      Y平方
1       2002-1-28      600849      上海医药      -6.17      7.81      -48.19      38.07       61.00
2       2002-4-25      600762      金荔科技      -0.69      -8.00      5.52      0.48       64.00
3       2002-7-14      600683      银泰股份      -0.19      -2.65      0.50      0.04       7.02
4       2003-4-19      600335      中发展       1.10      -15.15      -16.67      1.21       229.52
5       2002-6-13      600716      耀华玻璃      -1.84      14.41      -26.51      3.39       207.65
6       2003-8-15      600206      有研硅股      -0.17      -1.03      0.18      0.03       1.06
7       2003-5-8      600317      营口港       -0.21      5.81      -1.22      0.04       33.76
8       2002-8-4      600667      太极实业      -0.46      -1.07      0.49      0.21       1.14
9       2002-2-20      600834      申通地铁      1.24      5.36      6.65      1.54       28.73
10       2001-7-25      000543      皖能电力      -0.89      -12.00      10.68      0.79       144.00
11       2003-11-27      600094      华源股份      -2.81      1.87      -5.25      7.90       3.50
12       2003-12-8      600084      新天国际      -0.67      -3.49      2.34      0.45       12.18
13       2001-8-29      000510      金路集团      1.04      1.16      1.21      1.08       1.35
14       2002-12-17      600528      中铁二局      0.84      -6.72      -5.64      0.71       45.16
15       2003-8-22      600208      中宝股份      0.90      8.08      7.27      0.81       65.29
16       2001-7-31      000542      TCL通讯       -5.50      0.54      -2.97      30.25       0.29
17       2004-2-14      600002      齐鲁石化      2.19      7.47      16.36      4.80       55.80
18       2003-8-3      600232      金鹰股份      0.57      0.34      0.19      0.32       0.12
19       2003-1-9      600508      上海能源      2.43      4.77      11.59      5.90       22.75
20       2002-4-17      600788      达尔曼       -0.50      0.80      -0.40      0.25       0.64
合计       -9.79      8.31      -43.88      98.26       984.95
由相关系数计算公式得知，r=-0.1346。统计结果表明，当日涨跌幅度与10日涨跌幅度呈弱负相关关系，基本上是完全不相关的状态，不具备显著的统计特性。当然，本例采用的样本量较小，但主要是为了说明方法。至于统计样本误差等更深入的问题，如果读者有兴趣的话可以阅读相关的统计著作，本书不作更深入的探讨。其实，伴随分析家、指南针、飞狐交易师等证券分析软件的发展应用，开放式的公式、系统平台功能越来越强大，即使是不懂得计算机程序编写的普通股民，经过一、两天的熟悉，也可以自己编写软件公式进行理念测试了。笔者可以预言，就在研发、使用这些软件的人中间，即将诞生中国新一代投资大师。在证券分析科研领域，我们落后西方发达国家很多，伴随金融领域全球一体化格局的大势所趋，7000万中国股民中的每一位，尤其是我们的证券从业人员，都应有奋起直追的使命感。

经典日内交易策略(入市部分)

　　1.区间突破

　　波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

　　主要特点：

　　日内交易策略；

　　区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；

　　昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；

　　上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；

　　下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　2.菲阿里四价

　　昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；

　　上轨＝昨日高点；

　　下轨＝昨日低点；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　3.空中花园

　　开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；

　　上轨＝第一根K线的最高价；

　　下轨＝第一根K线的最低价；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　实际上是一种

　　当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之，

　　4.横盘突破

　　较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

　　上轨＝过去30根K线的最高价；

　　下轨＝过去30根K线的最低价；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　5.转向交易

　　相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　转向交易基于今日开盘价；

　　上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；

　　下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　6.HANS123

　　作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　HANS123在开盘30分钟后准备入场；

　　上轨＝开盘后30分钟高点；

　　下轨＝开盘后30分钟低点；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　7.日均ATR突破

　　我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

　　可以算过去10天内的ATR,

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；

　　上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；

　　下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　8.ORB突破

　　ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；

　　上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；

　　下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

　　9.分时均价突破

　　分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　分时均价黄线基于今日分时图均价；

　　上轨＝当日分时均价黄线；

　　下轨＝当日分时均价黄线；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　10.日内ATR波动性突破

　　侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；

　　上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；

　　下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。