基于CTP的程序化交易系统开发(二)
来源:互联网 发布:淘宝代购怎么设置 编辑:程序博客网 时间:2024/06/03 15:59
本文开始先说说CTP给开发者提供了什么。CTP提供给开发者的文件一共有4个头文件 ThostFtdcTraderApi.h,ThostFtdcMdApi.h,ThostFtdcUserApiStruct.h,ThostFtdcUserApiDataType1.完成初始化及退出操作的主线程;
2.行情接受和处理线程;
3.新行情数据监听和处理线程;
4.订单管理线程
现在先讨论一下主线程的初始化工作。初始化工作包括交易接口和行情接口两部分,对于交易接口的初始化,程序必须完成如下步骤:
1, 产生一个CThostFtdcTraderApi实例
2, 产生一个事件处理的实例
3, 注册一个事件处理的实例
4, 订阅私有流
5, 订阅公共流
6, 设置交易托管服务的地址。
初始化过程的时序图如下:
对于行情接口的初始化工作要简单一些,因为接口默认就订阅了公有流和私有流,初始化过程的时序图如下:
1.行情数据的存储:由于SubscribeMarketData()可以对多个合约行情进行订阅,所以在接收到数据后的处理首先要考虑对不同合约的数据分别以合适的方式(这里合适的方式是指存取,遍历,查询,增删等操作最为稳定快速的算法)存储。
2.行情数据的补齐:这是一个相当重要的问题。当tick数据为空的时候,必须以合适的方式补齐(因为缺失的数据对后来的统计指标计算有较大的影响,所以数据补齐是相当考究的)。
3.最新行情数据到来时向数据监听线程发出信号。
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