股指期货跨期套利
来源:互联网 发布:单片机常用芯片 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 03:59
股指期货根据HS300而来,应该与现货有某种联系,而股指期货之间也可以推导出联系。
当不同期限的股指期货价差偏离其相对价值时,买入被低估,卖空被高估,等价差回归后,就可以获得套利收益。
除了简单的两期跨期套利以外,还有三期跨期套利的蝶式套利,及四期跨期套利的鹰式套利。
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