一个极其简洁的PCA白化
来源：互联网 发布：gta5捏脸数据男古惑仔 编辑：程序博客网 时间：2024/05/21 03:26
昨晚在看SSC的作者的代码的时候发现一个取PCA投影后的矩阵，发现代码极其简单，在这里做个备注，计算的时候可以更方便点：
其中X是原数据，X中的每一列是一个数据，r是需要保留的前r个最大方向的投影数据。
在这里详细解释下：
传统的PCA是这么来做的，用这个上面的符号：
应该是
那回过头来解释下最上面那个，由于是对X'求的svd那么结果应该是：
由于
所以，如果继续白化的话那么就是除以S那么结果就是直接
。。证毕。。
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