PCA 白化 ZCA白化

白化是一种重要的预处理过程，其目的就是降低输入数据的冗余性，使得经过白化处理的输入数据具有如下性质：(i)特征之间相关性较低；(ii)所有特征具有相同的方差。

 

白化处理分PCA白化和ZCA白化，PCA白化保证数据各维度的方差为1，而ZCA白化保证数据各维度的方差相同。PCA白化可以用于降维也可以去相关性，而ZCA白化主要用于去相关性，且尽量使白化后的数据接近原始输入数据。

1. PCA白化

 根据白化的两个要求，我们首先是降低特征之间的相关性。在PCA中，我们选取前K大的特征值的特征向量作为投影方向，如果K的大小为数据的维度n，把这K个特征向量组成选择矩阵U（每一列为一个特征向量），为旋转后的数据。如果K<n，就是PCA降维，如果K=n，则降低特征间相关性降低。

                                  原始数据                                               PCA旋转

上图显示了原始数据和经过PCA旋转之后的数据，可以发现数据之间的相对位置都没有改变，仅仅改变了数据的基，但这种方法就降低了数据之后的相关性。（原始数据的相关性为正，因为x1增加时，x2也增加；而处理之后的数据的相关性明显降低）

 

第二个要求是每个输入特征具有单位方差，以直接使用作为缩放因子来缩放每个特征，计算公式，经过PCA白化处理的数据分布如下图所示，此时的协方差矩阵为单位矩阵I。

 

                                           PCA白化                                     ZCA白化

2. ZCA白化

ZCA白化的定义为：

         

ZCA白化只是在PCA白化的基础上做了一个选择操作，是的白化之后的数据更加的接近原始数据。

ZCA白化首先通过PCA去除了各个特征之间的相关性，然后是输入特征具有单位方差，此时得到PCA白化后的处理结果，然后再把数据旋转回去，得到ZCA白化的处理结果，感觉这个过程让数据的特征之间有具有的一定的相关性，下面实验进行验证。

 

在实验中，我分别计算了原始数据，旋转后数据，PCA白化以及ZCA白化的协方差矩阵，数据用的是UFLDL的实验数据，是个协方差矩阵分别为：

 

从上面的4个协方差矩阵可以发现，正如上面所述，旋转之后降低了特征之间的相关性，rotate协方差矩阵的主对角线以为的值都接近零。我猜测ZCA白化后的数据的相关性会比PCA白化的要强，在该实验室中表明好像我的感觉是对的，ZCA白化后主对角线以为的值的绝对值大于PCA白化后，虽然这种比较可以忽略不计，应该他们的值都是非常的接近的。

3. PCA白化和ZCA白化的区别

PCA白化ZCA白化都降低了特征之间相关性较低，同时使得所有特征具有相同的方差。

1.   PCA白化需要保证数据各维度的方差为1，ZCA白化只需保证方差相等。

2.   PCA白化可进行降维也可以去相关性，而ZCA白化主要用于去相关性另外。

3.   ZCA白化相比于PCA白化使得处理后的数据更加的接近原始数据。

4. 正则化

实践中需要实现PCA白化或ZCA白化时，有时一些特征值在数值上接近于0，这样在缩放步骤时我们除以将导致除以一个接近0的值，这可能使数据上溢 (赋为大数值)或造成数值不稳定。因而在实践中，我们使用少量的正则化实现这个缩放过程，即在取平方根和倒数之前给特征值加上一个很小的常数 ：

当x在区间 [-1,1] 上时, 一般取值为。

5. 参考：

UFLDL   Tutorial 

白化（Whitening） PCA白化 ZCA白化

标签：白化   whitening   pca白化   zca白化   协方差矩阵   

原文：http://blog.csdn.net/danieljianfeng/article/details/42147109