QuickFIX/N入门

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QuickFix/N简介 
FIX是Financial Information eXchange的简称。FIX是一种专门为实时电子证券交易设计的标准消息协议。该协议由FIX protocol, Ltd(FPL)所有并维护。FIX协议的官方网址为http://www.fixprotocol.org/ 
QuickFix引擎（ http://www.quickfixengine.org/ ）一个开源的FIX引擎，其中它有JAVA、C++、C#三个版本的实现。

QuickFix/N是实现了FIX协议4.0-5.0版本及其功能的开源软件，100%使用.NET(C#)实现。
QuickFix/N官网下载 http://www.quickfixn.org/
QuickFix/N源码下载 https://github.com/connamara/quickfixn

使用QuickFIX/N创建一个Fix应用程序

使用QuickFIX/N创建一个FIX应用程序很容易，实现它的接口Application即可，例如创建一个简单应用程序如下：

public class MyQuickFixApp : Application
{
    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void OnCreate(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogout(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogon(SessionID sessionID) { }
    public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
}

 

这些实现方法将被QuickFIX/N的事件调用。

下面我们来看看每个回调事件的说明。

 应用回调

客户端（对手方）发送登录请求或其它请求消息，当QuickFIX/N应用程序收到消息。QuickFIX/N应用程序会发送一个回调事件的通知。

FromApp -每个应用级别的消息将通过该方法处理，如委托指令，执行报告，证券信息以及市场数据。

FromAdmin -每个管理级别的消息将通过该方法处理，如心跳，登录以及注销。

 OnCreate中 - 每当一个新的会话被创建，该方法被调用。

OnLogon - 当登录操作成功完成时，该方法被调用。

OnLogout - 当会话断开时触发，包括对方主动请求logout或者网络连接断开都会引发该事件。

ToApp -所有应用级别的消息在发送出去之前，都会调用该方法。如果需要在每个发出的消息当中添加一个标签（Tag），在该方法是实现该需求最好的位置。

ToAdmin -所有发出的管理级别消息在发送出去之前，都会调用该方法。

Acceptor 和 Initiator

QuickFIX/N 实现了的acceptor 和 initiator两种模式。

Initiator：作为客户端，当我们要连接到对方的应用时，使用Initiator。

Acceptor ：作为服务端，当我们要提供应用服务供对方连接时，使用Acceptor。 

创建我们的应用程序

以下示例代码，我们实现Application 接口，然后实例化一个Acceptor：

using QuickFix;
public class MyQuickFixApp : Application
{
    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void OnCreate(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogout(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogon(SessionID sessionID) { }
    public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
}

public class MyApp
{
    static void Main(string[] args)
    {
        SessionSettings settings = new SessionSettings(args[0]);
        Application myApp = new MyQuickFixApp();
        MessageStoreFactory storeFactory = new FileStoreFactory(settings);
        LogFactory logFactory = new FileLogFactory(settings);
        ThreadedSocketAcceptor acceptor = new ThreadedSocketAcceptor(
            myApp,
            storeFactory,
            settings,
            logFactory);

        acceptor.Start();
        while (true)
        {
            System.Console.WriteLine("Waiting!");
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);
        }
        acceptor.Stop();
    }
}

 如果要更改应用角色，改为Initiator，只要简单地用SocketInitiator替换ThreadedSocketAcceptor即可。

其它扩展

1)消息存储扩展

MessageStore会存储FIX会话级别消息的消息传出记录。我们可以通过实现MessageStoreFactory接口，来自定义或扩展我们的消息存储。

2)日志存储扩展

日志记录已经有了两个的实现：FileLog、ScreenLog，其中文件存储的日志记录器已经可以满足一般的要求。当然，我们也可以通过实现LogFactory接口，来自定义实现或扩展我们的日志存储。 

 

一、     发送消息

 

QuickFIX/N的发送FIX消息的简单示例：

FIX44.NewOrderSingle order =new FIX44.NewOrderSingle(

    new ClOrdID("1234"),

    new Symbol("000001"),

    new Side(Side.BUY),

    new TransactTime(DateTime.Now),

    new OrdType(OrdType.MARKET));

 

Session.SendToTaget(order, sessionID);

首先，我们需要学习如何使用会话发送指令消息。

1)      QuickFIX会话

发送消息时，我们必须指定QuickFIX会话，QuickFIX根据会话信息判定消息发送目的地。

所有QuickFIX会话的标识是在消息头定义的，通常包括SenderCompID，TargetCompID，BeginString等字段，这些都是在配置文件中指定。

SenderCompID=CONNAMARA

TargetCompID=CBOE

BeginString=FIX4.4

有几个获得会话的方式。一是当会话被创建并缓存它时，我们可以获得SessionID：

private SessionID MySessionID { get; set; }

public void OnCreate(SessionID sessionID)

{

    MySessionID = sessionID;

}

另外，我们可以在响应传入消息时，得到SessionID：

public void OnMessage(FIX42.ExecutionReport execution, SessionID sessionID) 

{

    ProcessExecution(execution, sessionID);

}

或者，先在配置文件当中配置好所有的会话，我们可以从配置文件找到匹配的SessionID：

var mySessionID = new SessionID("FIX4.2", "senderCompID", "targetCompID");

2)      创建和发送消息

创建消息时，我们首选使用指定Fix版本和消息类型的构造函数，填写必选字段：

using QuickFix;

using QuickFix.Fields;

var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle(

    new ClOrdID("1234"),

    new Symbol("000001"),

    new Side(Side.BUY),

    new TransactTime(DateTime.Now),

    new OrdType(OrdType.LIMIT));

使用信息的字段属性设置字段值：

order.Price = new Price(new decimal(22.4));

order.Account = new Account("18861112");

把上面的内容合并在一起：创建消息，设置其必需的字段，并设置两个附加字段，使用获得的SessionID，我们发送消息示意如下：

var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle(

    new ClOrdID("1234"),

    new Symbol("000001"),

    new Side(Side.BUY),

    new TransactTime(DateTime.Now),

    new OrdType(OrdType.LIMIT));

order.Price = new Price(new decimal(22.4));

order.Account = new Account("18861112");

Session.SendToTarget(order, sessionID);

3)      创建消息及字段的其他实现方式

类型安全的方式，已经被证明它是最好的方式了，但我们也可以用其他创建消息及字段的方法。

1)    每个消息类型都有一个默认的构造函数：

var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle();

order.ClOrdID = new ClOrdID("1234");

order.Symbol = new Symbol("000001");

order.Side = new Side(Side.BUY);

2)    我们也可以用QuickFIX C ++及QuickFIX/J风格的get / set方法，也是类型安全的：

order.Set(new TransactTime(DateTime.Now));

order.Set(new OrdType(OrdType.LIMIT));

如果不是一个消息属性，可以用SetField设置一个字段的值：

order.SetField(new Account("18861112"));

 

3)    另外，也可以这么做，先创建一个Message基类的实例，它没有属性，因此都必须使用SetField 方法，但不建议使用这种风格：

var order = new QuickFix.Message();

order.Header.SetField(new MsgType("D"));

order.SetField(new ClOrdID("1234"));

order.SetField(new Symbol("AAPL"));

order.SetField(new Side(Side.BUY));

order.SetField(new TransactTime(DateTime.Now));

order.SetField(new OrdType(OrdType.LIMIT));

二、       接收消息

在QuickFIX/N接收类型安全和简单类型的消息：

public void OnMessage( QuickFix.FIX44.NewOrderSingle order,SessionID sessionID)

{

    ProcessOrder(order.Price, order.OrderQty, order.Account);

}

1)      接收类型安全的消息

MessageCracker是一个抽象类，一个助手类，一般在类型安全的各个OnMessage方法中调用，用于解析各个FIX版本的委托消息类型。处理FIX消息时， Crack方法会根据消息类型，判断其类型类型是否已定义消息类型，如果已定义的消息，将调用其已注册的处理方法来处理消息。

 

写QuickFIX/N应用时，应用类将继承MessageCracker，对于消息的处理，我们使用的都是指定​​的、强类型的Message和Field类，对于不同的消息类型，我们分别不同的处理方法实现处理逻辑。当消息到达时， FromApp方法里面调用Crack，根据不同的消息类型，调用相应类型的消息处理方法 ：

using QuickFix;

public class MyApplication : MessageCracker, Application

{

    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID)

    {

        Crack(msg, sessionID);

    }

    //...

}

 

在重载的onMessage回调方法当中调用Crack 。以下例子演示接收委托及证券信息：

public void OnMessage( QuickFix.FIX44.NewOrderSingle ord, SessionID sessionID)

{

    ProcessOrder(ord.Price, ord.OrderQty, ord.Account);

}

public void OnMessage( QuickFix.FIX44.SecurityDefinition secDef, SessionID sessionID)

{

    GotSecDef(secDef);

}

 

2)      消息解析器示例

整合一下，一个类型安全的订单处理的应用是这样的：

public class MyApplication : MessageCracker, Application

{

    public void OnMessage(

        QuickFix.FIX42.NewOrderSingle ord,

        SessionID sessionID)

    {

        ProcessOrder(ord.Price, ord.OrderQty, ord.Account);

    }

    protected void ProcessOrder(

        Price price,

        OrderQty quantity,

        Account account)

    {

        //...

    }

    #region Application Methods

    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID)

    {

        Crack(msg, sessionID);

    }

    public void OnCreate(SessionID sessionID) { }

    public void OnLogout(SessionID sessionID) { }

    public void OnLogon(SessionID sessionID) { }

    public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID)

    { }

    public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID)

    { }

    public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID)

    { }

    #endregion

}

3)      非类型安全的应用实现

直接对接收到的Message基类消息进行处理，没有了类型安全的类及字段，需要很多额外的逻辑。一般不建议这样做。

//不推荐

public class MyApplication : Application

{

    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID)

    {

        string msgType = msg.Header.GetString(Tags.MsgType);

        if (msgType.Equals(MsgType.EXECUTION_REPORT))

        {

          string account = msg.GetString(Tags.Account);

          decimal price = msg.GetDecimal(Tags.Price);

        }

    }

    // ...same Application callbacks as above

}

 

 

作者：jingle lin
出处：http://jinglelin.cnblogs.com

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QuickFIX/N入门：三、 如何配置QuickFIX/N