eviews做arma预测
来源:互联网 发布:代练网源码 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 02:06
用来算平稳随机序列的预测值,ARMA(p,q)
平稳:序列的自相关系数很快地趋于0(K>2,3时)
1.基础知识
AR(P) 偏自相关系数 P阶截尾
MA(Q)自相关 Q阶截尾
2.常用操作(命令行)
plot x
genr 键入等式,如z=x-y
3.菜单
quick-estimate equation
x ma(1) ma(2) ar(1) ar(2)
roots 都在单位圆内,满足过程平稳这一基本要求
AIC(Akaike info criterion)和SC(schwarz criterion)都是越小越好
4.检验残差序列随机性(样本自相关系数应近似为0)
view——residual test
自相关系数都落在置信区间内,故该结果可以采纳
5.预测
首先扩大样本范围
workfile中的proc 下的第二个选项structure/resize current page
然后在ARMA图像中点击forcast
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