协方差矩阵的matlab计算

在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。（Wiki）

协方差矩阵的计算以列向量为单位，是列向量各元素之间的关系的表达。

定义为：

一个列向量也叫做一个样本向量，列向量中的元素代表样本，列向量中的元素的个数的和代表样本个数。

下图是转自他人的协方差的Matlab实现，协方差(i,j)=（第i列所有元素-第i列均值）*（第j列所有元素-第j列均值）/（样本数-1）

a =
    -1     1     2
    -2     3     1
     4     0     3

for i=1:size(a,2) 
    for j=1:size(a,2) 
        c(i,j)=sum((a(:,i)-mean(a(:,i))).*(a(:,j)-mean(a(:,j))))/(size(a,1)-1);
    end 
end

c =

   10.3333   -4.1667    3.0000

   -4.1667    2.3333   -1.5000

    3.0000   -1.5000    1.0000

From: http://www.cnblogs.com/cvlabs/archive/2010/05/08/1730319.html

可参见 http://blog.csdn.net/ybdesire/article/details/6270328/

另外：

UIUC同学收集的代码合集： http://blog.csdn.net/godenlove007/article/details/8723333